divergência média de convergência móvel (MACD)

O que é divergência média de convergência móvel (MACD)?

divergência Média Móvel de convergência (MACD) é um indicador de tendência que segue o momento que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um título. O MACD é calculado subtraindo a média móvel exponencial de 26 períodos (EMA) da EMA de 12 períodos.

o resultado desse cálculo é a linha MACD., Um EMA de nove dias do MACD chamado de “linha de sinal”, é então plotado no topo da linha MACD, que pode funcionar como um gatilho para comprar e vender sinais. Os comerciantes podem comprar a segurança quando o MACD cruza acima de sua linha de sinal e vender—ou curto—a segurança quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal. Indicadores móveis de divergência média de convergência (MACD) podem ser interpretados de várias formas, mas os métodos mais comuns são cruzamentos, divergências e aumentos/quedas rápidos.,

a Fórmula para O MACD É:

MACD é calculado subtraindo-se a longo prazo EMA (26 pontos) a partir de curto prazo EMA (12 períodos). Uma média móvel exponencial (EMA) é um tipo de média móvel (MA) que coloca um maior peso e significado nos pontos de dados mais recentes.

a média móvel exponencial é também referida como a média móvel exponencial ponderada., Uma média móvel exponencialmente ponderada reage mais significativamente às recentes variações de preços do que uma média móvel simples (SMA), que aplica um peso igual a todas as observações do período.

a Aprendizagem De MACD

O MACD tem um valor positivo (mostrado como a linha azul na parte inferior do gráfico) sempre que a 12-período de EMA (indicado pela linha vermelha no gráfico de preço) é superior a 26-período de EMA (a linha azul no gráfico de preço) e de um valor negativo quando a 12-período de EMA é inferior a 26-período de EMA., Quanto mais distante a MACD estiver acima ou abaixo da sua linha de base, indica que a distância entre os dois EMAs está a aumentar.

no gráfico seguinte, pode ver como os dois EMAs aplicados ao gráfico de preços correspondem ao cruzamento MACD (azul) acima ou abaixo da sua linha de base (tracejado) no indicador abaixo do Gráfico de preços.,

o MACD é muitas vezes apresentada com um histograma (ver gráfico abaixo) que traça a distância entre o MACD e a linha de sinal. Se o MACD estiver acima da linha de sinal, o histograma estará acima da linha de base do MACD. Se o MACD estiver abaixo da linha de sinal, o histograma estará abaixo da linha de base do MACD. Os comerciantes usam o histograma do MACD para identificar quando o momento é alto.,

MACD vs. Força Relativa

O indicador de força relativa (RSI) visa sinal se um mercado é considerado de sobrecompra ou sobrevenda em relação aos últimos níveis de preços. O RSI é um oscilador que calcula ganhos e Perdas de preços médios ao longo de um determinado período de tempo. O período de tempo padrão é de 14 períodos com valores limitados de 0 a 100.,O MACD mede a relação entre dois EMAs, enquanto o RSI mede a variação dos preços em relação aos recentes altos e baixos dos preços. Estes dois indicadores são frequentemente utilizados em conjunto para fornecer aos analistas um quadro técnico mais completo de um mercado.estes indicadores medem a dinâmica num mercado, mas, como medem factores diferentes, por vezes dão indicações contrárias., Por exemplo, a RSI pode mostrar uma leitura acima de 70 por um período sustentado de tempo, indicando que um mercado é excedido para o lado da compra em relação aos preços recentes, enquanto o MACD indica que o mercado ainda está aumentando no momento da compra. Qualquer um dos indicadores pode sinalizar uma próxima mudança de tendência, mostrando divergência em relação ao preço (o preço continua mais alto, enquanto o indicador fica mais baixo, ou vice-versa).,

limitações de MACD

um dos principais problemas com divergência é que muitas vezes pode sinalizar uma possível reversão, mas então nenhuma reversão real realmente acontece—ele produz um falso positivo. O outro problema é que a divergência não prevê todas as inversões. Em outras palavras, prevê muitas inversões que não ocorrem e não há inversões de preços reais suficientes.

divergência”falso positivo” muitas vezes ocorre quando o preço de um ativo se move para o lado, como em um padrão de intervalo ou triângulo seguindo uma tendência., Uma desaceleração no momento—movimento lateral ou movimento de tendência lento-do preço fará com que o MACD se afaste de seus extremos anteriores e gravite em direção às linhas zero, mesmo na ausência de uma verdadeira inversão.está interessado em utilizar o MACD para as suas transacções? Confira nosso próprio primer no MACD e detectar tendências reversas com MACD para mais informações.

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exemplo de Crossovers MACD

como mostrado no gráfico seguinte, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal bearish que indica que pode ser hora de vender., Inversamente, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal tosco, o que sugere que o preço do activo é susceptível de experimentar um momento ascendente. Alguns comerciantes esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para reduzir as chances de ser “falsificado” e entrar em uma posição muito cedo.

As transições são mais fiáveis quando estão em conformidade com a tendência prevalecente. Se o MACD atravessar acima da sua linha de sinal após uma breve correcção dentro de uma tendência ascendente a mais longo prazo, pode ser considerado uma confirmação de Touro.,

Se o MACD cruza abaixo de sua linha de sinal, depois de um breve se mover mais dentro de um longo prazo de tendência de baixa, os comerciantes consideram que uma tendência de confirmação.,

Exemplo de Divergência

Quando o MACD formas altos ou baixos que divirja da correspondente altos e baixos no preço, ele é chamado de divergência. Uma divergência alta surge quando o MACD forma dois baixos crescentes que correspondem a dois baixos em queda no preço. Trata-se de um sinal válido de bullish quando a tendência a longo prazo ainda é positiva.,alguns comerciantes procurarão divergências muito fortes, mesmo quando a tendência a longo prazo é negativa, pois podem assinalar uma mudança na tendência, embora esta técnica seja menos fiável.

Quando o MACD formas de uma série de duas caindo altos que correspondem com duas aumento elevações no preço, a divergência foi formado., Uma divergência forte que se verifica durante uma tendência de longo prazo é considerada uma confirmação de que é provável que a tendência continue.alguns operadores velarão por divergências durante as tendências de longo prazo dos touros, uma vez que podem sinalizar uma fraqueza na tendência. No entanto, não é tão fiável como uma divergência acesa durante uma tendência acesa.,

Exemplo de Rápido Sobe ou desce

Quando o MACD sobe ou cai rapidamente (o mais curto termo de média móvel se afasta de longo prazo, o moving average), é um sinal de que a segurança está sobrecomprado ou sobrevendido e em breve irá retornar aos níveis normais., Os comerciantes combinarão frequentemente esta análise com o índice de resistência relativa (RSI) ou outros indicadores técnicos para verificar as condições de sobrecarga ou de excesso de consumo.

não é incomum para os investidores usar o MACD do histograma da mesma forma eles podem usar o MACD si. Cruzamentos positivos ou negativos, divergências e quedas rápidas também podem ser identificadas no histograma., Alguma experiência é necessária antes de decidir o que é melhor em qualquer situação dada, porque há diferenças de tempo entre os sinais no MACD e seu histograma.como é que os operadores utilizam a divergência média móvel de convergência (MCD)? os comerciantes utilizam MACD para identificar alterações na direcção ou gravidade da tendência dos preços das acções. MACD pode parecer complicado à primeira vista, uma vez que se baseia em conceitos estatísticos adicionais, como a média móvel exponencial (EMA)., Mas fundamentalmente, o MACD ajuda os comerciantes a detectar quando o impulso recente no preço de uma ação pode sinalizar uma mudança em sua tendência subjacente. Isso pode ajudar os comerciantes a decidir quando entrar, adicionar ou sair de uma posição.

O MACD é um indicador líder ou um indicador atrasado?

MACD é um indicador de atraso. Afinal de contas, todos os dados utilizados no MACD é baseado na ação histórica de preços do estoque. Uma vez que se baseia em dados históricos, deve necessariamente “desfasar” o preço. No entanto, alguns comerciantes utilizam histogramas MACD para prever quando ocorrerá uma alteração na tendência., Para estes comerciantes, este aspecto do MACD pode ser visto como um indicador líder de mudanças de tendência futuras.

o que é uma divergência positiva MACD?

uma divergência positiva MACD é uma situação em que o MACD não atinge um novo baixo, apesar do fato de que o preço do estoque atingiu um novo baixo. Isto é visto como um sinal comercial bullish—portanto, o termo “divergência positiva.”Se o cenário oposto ocorrer-o preço das ações alcançando um novo alto, mas o MACD não fazendo isso—isso seria visto como um indicador bearish e referido como uma divergência negativa.,