– Liukuva Keskiarvo Lähentyminen Ero (MACD)

Mitä On Liukuva Keskiarvo Lähentyminen Ero (MACD)?

liukuva keskiarvo konvergenssiero (MACD) on trendiä seuraava momentum-indikaattori, joka osoittaa arvopaperin hinnan kahden liikkuvan keskiarvon välisen suhteen. MACD lasketaan vähentämällä 26 jakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 12 jakson EMA: sta.

tämän laskelman tulos on MACD-viiva., Yhdeksän päivän EMA on MACD nimeltään ”signaali linja,” on sitten piirretty päälle MACD linja, joka voi toimia laukaista ostaa ja myydä signaaleja. Kauppiaat voivat ostaa tietoturvan, kun MACD ylittää sen signaalilinjan yläpuolella ja myydä—tai lyhyt-tietoturvan, kun MACD ylittää signaalilinjan alapuolella. Liukuva keskiarvo lähentyminen ero (MACD) indikaattoreita voidaan tulkita useilla tavoilla, mutta yleisempiä menetelmiä ovat taajuusvaihteilla, erot, ja nopeasti nousee/laskee.,

Kaava MACD On:

MACD on laskettu vähentämällä pitkän aikavälin EMA (26 jaksoa) lyhyen aikavälin EMA (12 jaksoa). Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on eräänlainen liukuva keskiarvo (MA), joka asettaa enemmän painoa ja merkitystä tuoreimmat tiedot pistettä.

eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta käytetään myös nimitystä eksponentiaalisesti painotettu liukuva keskiarvo., Eksponentiaalisesti painotettu liukuva keskiarvo reagoi lisää merkittävästi viimeaikaiset hintamuutokset kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), joka koskee yhtäläinen paino kaikki havainnot vuosina.

Oppiminen MACD

MACD on positiivinen arvo (näkyy sininen viiva alempi kaavio), kun 12-aikana EMA (merkitty punaisella viivalla hinta kaavio) on yli 26-ajan EMA: n (sininen viiva hinta kaavio) ja negatiivinen arvo, kun 12-aikana EMA on alle 26-ajan EMA., Mitä kauempana MACD on lähtötasonsa ylä-tai alapuolella, se osoittaa, että näiden kahden EMAs-järjestelmän välinen etäisyys kasvaa.

seuraavan kaavion, voit nähdä, kuinka kaksi EMAs levitetään hinta kaavio vastaa MACD (sininen) rajan ylä-tai alapuolella sen lähtötilanteessa (katkoviiva) indikaattori alle hinta kaavio.,

MACD on usein näytetään histogrammi (ks. kaavio alla), joka kuvaajat etäisyys MACD ja sen signaali linja. Jos MACD on signaalilinjan yläpuolella, histogrammi on MACD: n lähtötason yläpuolella. Jos MACD on signaaliviivan alapuolella, histogrammi on MACD: n lähtötason alapuolella. Kauppiaat käyttävät MACD: n histogrammi tunnistaa, kun nouseva tai karhea momentum on korkea.,

MACD vs. Suhteellinen Vahvuus

relative strength indicator (RSI) tavoitteena on viestittää, onko markkinoilla pidetään overbought tai ylimyyty suhteessa viime hintataso. RSI on oskillaattori, joka laskee keskimääräiset myyntivoitot ja tappiot tiettynä ajanjaksona. Oletusaika on 14 jaksoa, joiden arvot rajoittuvat 0: sta 100: een.,

MACD mittaa suhdetta kaksi EMAs, kun RSI toimenpiteet hintojen muutos suhteessa viime hinta ylä-ja alamäet. Näitä kahta indikaattoria käytetään usein yhdessä antamaan analyytikoille täydellisempi tekninen kuva markkinoista.

Nämä indikaattorit sekä mitata vauhtia markkinoilla, mutta, koska ne mittaavat eri tekijät, ne joskus antaa vastoin viitteitä., Esimerkiksi RSI voi näyttää käsittelyssä yli 70 vuoden ajanjakson aikana, osoittaa markkinoilla on liikaa ostaa puolella suhteessa viimeisimmät hinnat, kun taas MACD osoittaa, että markkinoilla on edelleen kasvussa ostaa vauhtia. Joko indikaattori voi viestittää tulevasta trendimuutoksesta osoittamalla eroavaisuuksia hinnasta (hinta jatkuu korkeampana, kun indikaattori kääntyy matalammaksi tai päinvastoin).,

Rajoitukset MACD

Yksi tärkeimmistä ongelmia eroavuus on, että se voi usein signaalin mahdollinen kääntyminen, mutta sitten ei todellinen kääntyminen tapahtuu—se tuottaa vääriä positiivisia. Toinen ongelma on, että ero ei ennusta kaikkia peruutuksia. Toisin sanoen, se ennustaa liikaa peruutuksia, joita ei tapahdu eikä tarpeeksi reaalihintojen peruutuksia.

”False positive” – ero syntyy usein, kun omaisuuserän hinta liikkuu sivuttain, kuten suuntausta seuraavassa vaihteluvälissä tai kolmiokuviossa., Hidastuminen vauhtia—sivuttain liikkuminen tai hidas trendit liike—hinta aiheuttaa MACD vetää pois sen ennen äärimmäisyyksiin ja kallistua kohti nolla-rivit, jopa ilman todellista kääntymistä.

MACD: n lisäresurssit

Oletko kiinnostunut käyttämään MACD: tä kaupoissasi? Tutustu Oman primer MACD ja tiputtelua suuntaus Peruutukset MACD lisätietoja.

Jos haluat lisätietoja indikaattoreista, Investopedian tekninen Analyysikurssi tarjoaa kattavan johdannon aiheeseen., Opit perus-ja kehittynyt tekninen analyysi, kaavion lukutaito, tekniset indikaattorit sinun täytyy tunnistaa, ja miten hyödyntää hintakehitystä yli viisi tuntia on-demand video, harjoitukset, ja interaktiivinen sisältö.

esimerkki MACD-risteytyksistä

kuten seuraavassa kaaviossa esitetään, kun MACD putoaa signaalilinjan alapuolelle, se on karhea signaali, joka osoittaa, että saattaa olla aika myydä., Kääntäen, kun MACD nousee yli signaalilinjan, indikaattori antaa nouseva signaali, mikä viittaa siihen, että hinta hyödykkeen todennäköisesti kokea ylöspäin vauhtia. Jotkut kauppiaat odottaa vahvistettu rajat yläpuolella signaalin linja ennen voinut vähentää mahdollisuuksia on ”hämäystä” ja syöttämällä asennossa liian aikaisin.

ristiäiset ovat luotettavampia, kun ne vastaavat vallitsevaa suuntausta. Jos MACD ylittää sen signaalilinjan jälkeen lyhyen korjauksen sisällä pidemmän aikavälin nousutrendi, se katsotaan nouseva vahvistus.,

Jos MACD ylittää alla sen signaalin linja seuraava lyhyt liikkua enemmän sisällä pidemmän aikavälin laskutrendiä, kauppiaiden mielestä se on laskusuuntainen vahvistus.,

Kuva: Sabrina Jiang © Investopedia 2020

esimerkki of divergence

when the MACD forms highs or lows that diverge from the respecting highs and lows on the price, it is called a divergence. Nouseva ero näkyy, kun MACD muodostaa kaksi nousevaa matalaa, jotka vastaavat kahta laskevaa matalaa hintaa. Tämä on pätevä nouseva signaali, kun pitkän aikavälin trendi on edelleen positiivinen.,

Jotkut kauppiaat etsiä nouseva eroja, vaikka pitkän aikavälin trendi on negatiivinen, koska ne voivat signaalin muutos trendi, vaikka tämä tekniikka on vähemmän luotettava.

Kun MACD muodostaa sarjan kaksi kuuluvat ennätyksen, joka vastaa kaksi nousee ennätyksen hinta, karhumainen divergenssi on muodostettu., Pitkäjänteisen karhutrendin aikana ilmenevää karhumaista eroa pidetään vahvistuksena siitä, että trendi todennäköisesti jatkuu.

Jotkut kauppiaat katsella laskusuuntainen eroja aikana pitkän aikavälin nouseva trendejä, koska ne voivat signaalin heikkous trendi. Se ei kuitenkaan ole yhtä luotettava kuin karhumaisen trendin aikaiset karhumaiset erot.,

esimerkki nopea nousu tai lasku

kun MACD nousee tai laskee nopeasti (lyhyemmän aikavälin liukuva keskiarvo vetää pois pidemmän aikavälin liukuva keskiarvo), se on signaali siitä, että turvallisuus on yliostettu tai ylimyyty ja palaa pian normaalille tasolle., Kauppiaat usein yhdistää tämän analyysin relative strength index (RSI) tai muita teknisiä indikaattoreita tarkistaa overbought tai ylimyyty olosuhteissa.

Kuva: Sabrina Jiang © Investopedia 2020

se on ei ole harvinaista, että sijoittajat käyttävät MACD: n histogrammia samalla tavalla kuin he voivat käyttää itse MACD: tä. Histogrammissa voidaan havaita myös positiivisia tai negatiivisia risteytymiä, eroja ja nopeita nousuja tai putoamisia., Kokemusta tarvitaan, ennen kuin se päättää, mikä on paras missäkin tilanteessa, koska on ajoitus erot signaalien MACD ja sen histogrammi.

Usein kysyttyä

miten kauppiaat käyttävät liukuvaa keskimääräistä lähentymiseroa (MACD)?

kauppiaat käyttävät MACD: tä tunnistaakseen muutokset osakkeen kurssikehityksen suuntaan tai vakavuuteen. MACD voi tuntua monimutkaiselta ensi silmäyksellä, koska se perustuu muihin tilastollisiin käsitteisiin, kuten eksponentiaaliseen liukuvaan keskiarvoon (EMA)., Mutta pohjimmiltaan, MACD auttaa kauppiaita havaitsemaan, kun viime vauhtia osakkeen hinta voi merkitä muutosta sen taustalla suuntaus. Tämä voi auttaa kauppiaita päättämään, milloin tulee syöttää, lisätä tai poistua asemasta.

onko MACD johtava indikaattori vai viiveindikaattori?

MACD on viivemittari. Loppujen lopuksi kaikki MACD: ssä käytetyt tiedot perustuvat osakkeen historialliseen hintatoimintaan. Koska se perustuu historiallisiin tietoihin, sen on välttämättä ”viivytettävä” hintaa. Kuitenkin, jotkut kauppiaat käyttävät MACD histogrammit ennustaa, milloin muutos suuntaus tapahtuu., Näiden kauppiaiden, tämä näkökohta MACD voidaan pitää johtava indikaattori tulevaisuuden trendimuutoksia.

mikä on MACD-positiivinen ero?

MACD positiivinen divergenssi on tilanne, jossa MACD ei saavuta uusi alhainen, huolimatta siitä, että hinta varastossa saavuttanut uuden alhainen. Tämä nähdään nouseva kaupankäynnin signaali-näin ollen termi ”positiivinen eroavuus.”Jos päinvastaista tapahtuu—osakekurssi saavuttaa uusi korkea, mutta MACD ei tehdä niin—se olisi nähnyt laskusuuntainen symboli ja kutsutaan negatiivinen eroja.,