Moving Average Convergence Divergence (MACD) (Svenska)

Vad är Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

Moving average convergence divergence (MACD) är en trend efter momentum indikator som visar förhållandet mellan två glidande medelvärden av ett säkerhets pris. MACD beräknas genom att subtrahera 26-periodens exponentiellt glidande medelvärde (ema) från 12-perioden ema.

resultatet av denna beräkning är MACD-linjen., En nio dagars EMA av MACD kallas ”signal line”, ritas sedan ovanpå MACD-linjen, som kan fungera som en utlösare för köp och sälj signaler. Handlare kan köpa säkerheten när MACD korsar över sin signalledning och sälja—eller kort-säkerheten när MACD korsar under signalledningen. Moving average convergence divergence (MACD) indicators kan tolkas på flera sätt, men de vanligaste metoderna är crossovers, divergences och rapid rises/falls.,

formeln för MACD är:

MACD beräknas genom att subtrahera den långsiktiga Ema (26 perioder) från den kortsiktiga ema (12 perioder). Ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är en typ av glidande medelvärde (MA) som placerar en större vikt och betydelse på de senaste datapunkterna.

exponentiellt glidande medelvärde kallas också exponentiellt vägt glidande medelvärde., Ett exponentiellt vägt glidande medelvärde reagerar mer signifikant på de senaste prisförändringarna än ett enkelt glidande medelvärde (SMA), vilket gäller lika stor vikt för alla observationer under perioden.

lära från MACD

MACD har ett positivt värde (visas som den blå linjen i det nedre diagrammet) när 12-perioden EMA (indikeras av den röda linjen på prisdiagrammet) är över 26-perioden EMA (den blå linjen i prisdiagrammet) och ett negativt värde när 12-perioden EMA är under 26-perioden ema., Ju mer avlägsna MACD är över eller under dess baslinje indikerar att avståndet mellan de två EMAs växer.

i följande diagram kan du se hur de två EMAs som tillämpas på prisdiagrammet motsvarar MACD (blå) korsningen över eller under dess baslinje (streckad) i indikatorn under prisdiagrammet.,

MACD visas ofta med ett histogram (se diagrammet nedan) som visar avståndet mellan MACD och dess storlek.signalledning. Om MACD är över signalledningen kommer histogrammet att ligga över MACD: s baslinje. Om MACD är under sin signallinje kommer histogrammet att ligga under MACD: s baslinje. Handlare använder MACD: s histogram för att identifiera när hausse eller baisse momentum är hög.,

MACD vs relativ styrka

indikatorn för relativ styrka (RSI) syftar till att signalera om en marknad anses vara överköpt eller överlåten i förhållande till de senaste prisnivåerna. RSI är en oscillator som beräknar genomsnittliga prisvinster och förluster under en viss tidsperiod. Standardtidsperioden är 14 perioder med värden avgränsade från 0 till 100.,

MACD mäter förhållandet mellan två EMAs, medan RSI mäter prisförändringen i förhållande till de senaste prishöjningarna och dalarna. Dessa två indikatorer används ofta tillsammans för att ge analytiker en mer fullständig teknisk bild av en marknad.

dessa indikatorer mäter båda momentum på en marknad, men eftersom de mäter olika faktorer ger de ibland motsatta indikationer., Till exempel kan RSI visa en läsning över 70 för en hållbar tidsperiod, vilket indikerar att en marknad är överdriven till köpsidan i förhållande till de senaste priserna, medan MACD indikerar att marknaden fortfarande ökar när det gäller att köpa momentum. Endera indikatorn kan signalera en kommande trendförändring genom att visa divergens från priset (priset fortsätter högre medan indikatorn blir lägre eller vice versa).,

begränsningar av MACD

ett av de största problemen med divergens är att det ofta kan signalera en möjlig återföring men då ingen faktisk återföring faktiskt händer-det ger en falsk positiv. Det andra problemet är att divergens inte förutspår alla vändningar. Med andra ord förutspår det för många vändningar som inte uppstår och inte tillräckligt med reella prisomvandlingar.

”falsk positiv” divergens uppstår ofta när priset på en tillgång rör sig i sidled, till exempel i ett intervall eller triangelmönster efter en trend., En avmattning i momentum-sidledes rörelse eller långsam trend rörelse—av priset kommer att orsaka MACD att dra bort från sina tidigare ytterligheter och gravitera mot nolllinjerna även i avsaknad av en sann återföring.

ytterligare MACD-resurser

är du intresserad av att använda MACD för dina affärer? Kolla in vår egen primer på MACD och Spotting Trend vändningar med MACD för mer information.

Om du vill lära dig mer om indikatorer ger Investopedias kurs för teknisk analys en omfattande introduktion till ämnet., Du lär dig grundläggande och avancerad teknisk analys, diagramläsningsförmåga, tekniska indikatorer du behöver identifiera och hur du kapitaliserar på pristrender på över fem timmars on-demand-video, övningar och interaktivt innehåll.

exempel på MACD-delningsfilter

som visas på följande diagram, när MACD faller under signallinjen, är det en baissesignal som indikerar att det kan vara dags att sälja., Omvänt, när MACD stiger över signalledningen, ger indikatorn en haussesig signal, vilket tyder på att priset på tillgången sannolikt kommer att uppleva uppåtgående momentum. Vissa handlare väntar på ett bekräftat kors ovanför signalledningen innan de går in i en position för att minska chanserna att bli ”förfalskade” och gå in i en position för tidigt.

delningsfilter är mer tillförlitliga när de överensstämmer med den rådande trenden. Om MACD korsar över sin signallinje efter en kort korrigering inom en långsiktig uppåtgående trend, kvalificerar den sig som haussebekräftelse.,

om MACD korsar under sin signallinje efter ett kort drag högre inom en längre sikt nedåtgående, kommer MACD att bli en handlare skulle anse att en baisse bekräftelse.,

exempel på divergens

när MACD bildar toppar eller dalar som inte är synliga.avvika från motsvarande höjder och dalar på priset, det kallas en divergens. En hausse divergens visas när MACD bildar två stigande dalar som motsvarar två fallande dalar på priset. Detta är en giltig bullish signal när den långsiktiga trenden fortfarande är positiv.,

vissa handlare kommer att leta efter hausseartade skillnader även när den långsiktiga trenden är negativ eftersom de kan signalera en förändring i trenden, även om denna teknik är mindre tillförlitlig.

när MACD bildar en serie av två fallande höjder som motsvarar två stigande höjder på priset, a baisse divergens har bildats., En baisse divergens som visas under en långsiktig baisse trend anses bekräftelse på att trenden sannolikt kommer att fortsätta.

vissa handlare kommer att titta på bearish skillnader under långsiktiga haussefulla trender eftersom de kan signalera svaghet i trenden. Det är dock inte lika tillförlitligt som en baisse divergens under en baisse trend.,

exempel på snabba höjningar eller fall

när MACD stiger eller faller snabbt (det kortare glidande medelvärdet drar sig bort från det långsiktiga glidande medelvärdet), det är en signal om att säkerheten är överköpt eller överlåten och snart kommer tillbaka till normala nivåer., Handlare kommer ofta att kombinera denna analys med RSI (relative strength index) eller andra tekniska indikatorer för att verifiera överköpta eller översålda förhållanden.

det är inte ovanligt för investerare att använda MACD histogram på samma sätt som de kan använda MACD själv. – herr talman! Positiva eller negativa crossovers, divergenser och snabba höjningar eller fall kan identifieras på histogrammet också., Viss erfarenhet behövs innan man bestämmer vilket som är bäst i en given situation eftersom det finns tidsskillnader mellan signaler på MACD och dess histogram.

Vanliga frågor

Hur använder handlare moving average convergence divergence (MACD)?

handlare använder MACD för att identifiera förändringar i riktning eller svårighetsgrad av en aktie prisutveckling. MACD kan verka komplicerat vid första anblicken, eftersom det bygger på ytterligare statistiska begrepp som exponentiellt glidande medelvärde (ema)., Men i grunden hjälper MACD handlare att upptäcka när den senaste momentum i ett aktiepris kan signalera en förändring i sin underliggande trend. Detta kan hjälpa handlare bestämma när du ska ange, lägga till eller avsluta en position.

är MACD en ledande indikator, eller en släpande indikator?

MACD är en släpande indikator. När allt kommer omkring är alla data som används i MACD baserad på aktiens historiska prisåtgärd. Eftersom det är baserat på historiska data måste det nödvändigtvis ”släpa” priset. Men vissa handlare använder MACD histogram för att förutsäga när en förändring i trenden kommer att inträffa., För dessa handlare kan denna aspekt av MACD ses som en ledande indikator på framtida trendförändringar.

Vad är en MACD-positiv avvikelse?

en MACD-positiv divergens är en situation där MACD inte når en ny låg, trots att aktiekursen nådde en ny låg. Detta ses som en hausse handelssignal—därmed termen ”positiv divergens.”Om det motsatta scenariot inträffar—aktiekursen når en ny hög, men MACD misslyckas med att göra det-skulle detta ses som en baisseindikator och kallas en negativ divergens.,