media mobilă a divergenței de convergență (MACD)

ce este media mobilă a divergenței de convergență (MACD)?

Moving Average convergence divergence (MACD) este un indicator de impuls care urmărește tendința care arată relația dintre două medii mobile ale prețului unei valori mobiliare. MACD se calculează scăzând media mobilă exponențială de 26 de perioade (EMA) din EMA de 12 perioade.rezultatul acestui calcul este linia MACD., O EMA de nouă zile a MACD numită „linia de semnal” este apoi reprezentată pe partea de sus a liniei MACD, care poate funcționa ca un declanșator pentru semnalele de cumpărare și vânzare. Comercianții pot cumpăra securitatea atunci când MACD trece peste linia de semnal și vinde—sau scurt—securitatea atunci când MACD traversează sub linia de semnal. Indicatorii de divergență de convergență medie mobilă (MACD) pot fi interpretați în mai multe moduri, dar metodele mai frecvente sunt traversările, divergențele și creșterile/căderile rapide.,

Formula pentru MACD este:

MACD se calculează scăzând EMA pe termen lung (26 perioade) din EMA pe termen scurt (12 perioade). O medie mobilă exponențială (EMA) este un tip de medie mobilă (MA) care plasează o greutate și o semnificație mai mare pe cele mai recente Puncte de date.

media mobilă exponențială este, de asemenea, menționată ca media mobilă ponderată exponențial., O medie mobilă ponderată exponențial reacționează mai semnificativ la modificările recente ale prețurilor decât o medie mobilă simplă (SMA), care aplică o pondere egală tuturor observațiilor din perioada respectivă.

învățarea de la MACD

MACD are o valoare pozitivă (indicată ca linie albastră în graficul inferior) ori de câte ori EMA cu 12 perioade (indicată de linia roșie din graficul prețurilor) este peste EMA cu 26 de perioade (linia albastră din graficul prețurilor) și o valoare negativă atunci când EMA cu 12 perioade este sub EMA cu 26 de perioade., Cu cât MACD este mai îndepărtat deasupra sau sub valoarea inițială, indică faptul că distanța dintre cele două EMAs este în creștere.

în graficul următor, puteți vedea modul în care cele două EMAs aplicate graficului prețurilor corespund traversării MACD (albastru) deasupra sau sub linia sa de bază (punctată) în indicatorul de sub graficul prețurilor.,

MACD este adesea afișat cu o histogramă (a se vedea graficul de mai jos) care graficele distanța dintre MACD si linia sa de semnal. Dacă MACD este deasupra liniei de semnal, histograma va fi deasupra liniei de bază a MACD. Dacă MACD este sub linia sa de semnal, histograma va fi sub linia de bază a MACD. Comercianții folosesc histograma MACD pentru a identifica momentul în care impulsul bullish sau bearish este ridicat.,

MACD vs. Puterea Relativă

indicator forța relativă (RSI) își propune să semnaleze dacă o piață este considerată a fi de supracumparare sau supravanzare în ceea ce privește recente niveluri de preț. RSI este un oscilator care calculează câștigurile și pierderile medii de preț într-o anumită perioadă de timp. Perioada de timp implicită este de 14 perioade cu valori delimitate de la 0 la 100.,MACD măsoară relația dintre două EMAs, în timp ce RSI măsoară modificarea prețurilor în raport cu maximele și minimele recente ale prețurilor. Acești doi indicatori sunt adesea utilizați împreună pentru a oferi analiștilor o imagine tehnică mai completă a unei piețe.acești indicatori măsoară atât impulsul pe o piață, dar, deoarece măsoară diferiți factori, uneori dau indicații contrare., De exemplu, RSI poate afișa o lectură peste 70 pentru o perioadă susținută de timp, indicând o piață este supraextinsă la partea de cumpărare în raport cu prețurile recente, în timp ce MACD indică faptul că piața este încă în creștere în impulsul de cumpărare. Fiecare indicator poate semnala o schimbare a tendinței viitoare prin afișarea divergenței față de preț (prețul continuă mai mare în timp ce indicatorul devine mai mic sau invers).,una dintre principalele probleme cu divergența este că poate semnala adesea o posibilă inversare, dar atunci nu se întâmplă nicio inversare reală—produce un fals pozitiv. Cealaltă problemă este că divergența nu prognozează toate inversările. Cu alte cuvinte, prezice prea multe inversări care nu apar și nu sunt suficiente inversări ale prețurilor reale.divergența „fals pozitivă” apare adesea atunci când prețul unui activ se mișcă lateral, cum ar fi într-un interval sau un model triunghi după o tendință., O încetinire a impulsului – mișcarea laterală sau mișcarea lentă a tendinței—a prețului va determina MACD să se îndepărteze de extremele sale anterioare și să graviteze spre liniile zero chiar și în absența unei inversări adevărate.

resurse MACD suplimentare

sunteți interesat să utilizați MACD pentru tranzacțiile dvs.? Consultați propriul nostru primer pe MACD și Spotting trend inversări cu MACD pentru mai multe informații.dacă doriți să aflați mai multe despre indicatori, cursul de Analiză Tehnică al Investopedia oferă o introducere cuprinzătoare a subiectului., Veți învăța de bază și avansate de analiza tehnica, grafic abilitățile de citire, indicatori tehnici ai nevoie de a identifica, și cum să profite de tendințele prețurilor în peste cinci ore de video la cerere, exerciții, și conținut interactiv.

exemplu de crossovere MACD

așa cum se arată în graficul următor, atunci când MACD scade sub linia de semnal, este un semnal de urs care indică faptul că poate fi timpul să vândă., În schimb, atunci când MACD se ridică deasupra liniei de semnal, indicatorul dă un semnal bullish, ceea ce sugerează că prețul activului este probabil să aibă un impuls ascendent. Unii comercianți așteaptă o cruce confirmată deasupra liniei de semnal înainte de a intra într-o poziție pentru a reduce șansele de a fi „falsificat” și de a intra într-o poziție prea devreme.crossoverele sunt mai fiabile atunci când se conformează tendinței predominante. Dacă MACD trece deasupra liniei sale de semnal după o scurtă corecție într-un trend ascendent pe termen lung, se califică drept confirmare bullish.,

Dacă MACD trece sub linia sa de semnal după o scurtă mișcare mai mare în cadrul unui descendent pe termen lung, comercianții ar considera asta un urs de confirmare.,

Exemplu de Divergență

Când MACD forme de maximele sau minimele care se abat de la cele corespunzătoare suișurile și coborâșurile pe preț, este numit o divergență. O divergență ascendentă apare atunci când MACD formează două valori minime în creștere care corespund cu două valori minime ale prețului. Acesta este un semnal bullish valabil atunci când tendința pe termen lung este încă pozitivă.,unii comercianți vor căuta divergențe ascendente chiar și atunci când tendința pe termen lung este negativă, deoarece pot semnala o schimbare a tendinței, deși această tehnică este mai puțin fiabilă.

atunci Când MACD formeaza o serie de două care se încadrează maxime, care corespund cu două maxime în creștere în preț, o divergență bearish a fost format., O divergență bearish care apare în timpul unei tendințe bearish pe termen lung este considerată o confirmare a faptului că tendința este probabil să continue.unii comercianți vor urmări divergențele bearish în timpul tendințelor bullish pe termen lung, deoarece pot semnala slăbiciune a tendinței. Cu toate acestea, nu este la fel de fiabil ca o divergență bearish în timpul unei tendințe bearish.,

Exemplu de Rapid Crește sau Scade

atunci Când MACD crește sau scade rapid (mai scurte-medie mobilă pe termen îndepărtează de pe termen lung în mișcare medie), este un semnal că securitatea este de supracumparare sau supravanzare și va reveni în curând la niveluri normale., Comercianții vor combina adesea această analiză cu indicele de rezistență relativă (RSI) sau cu alți indicatori tehnici pentru a verifica condițiile de supracumpărare sau supravanzare.

nu este mai puțin frecvente pentru investitori de a folosi histograma MACD același mod se poate folosi MACD în sine. Traversări pozitive sau negative, divergențe și creșteri sau căderi rapide pot fi identificate și pe histogramă., Este nevoie de o anumită experiență înainte de a decide care este cel mai bun în orice situație dată, deoarece există diferențe de sincronizare între semnalele de pe MACD și histograma sa.

Întrebări frecvente

cum folosesc comercianții divergența de convergență medie mobilă (MACD)?

traderii folosesc MACD pentru a identifica modificările în direcția sau severitatea tendinței prețurilor unei acțiuni. MACD poate părea complicat la prima vedere, deoarece se bazează pe concepte statistice suplimentare, cum ar fi media mobilă exponențială (EMA)., Dar, în mod fundamental, MACD îi ajută pe comercianți să detecteze când ritmul recent al prețului unui stoc poate semnala o schimbare a tendinței sale de bază. Acest lucru îi poate ajuta pe traderi să decidă când să intre, să adauge sau să iasă dintr-o poziție.

este MACD un indicator principal sau un indicator rămas?

MACD este un indicator rămas. La urma urmei, toate datele utilizate în MACD se bazează pe acțiunea istorică a prețului stocului. Deoarece se bazează pe Date istorice, trebuie să „rămână” în mod necesar prețul. Cu toate acestea, unii comercianți folosesc histograme MACD pentru a prezice când va avea loc o schimbare a tendinței., Pentru acești comercianți, acest aspect al MACD ar putea fi privit ca un indicator principal al schimbărilor viitoare ale tendințelor.

ce este o divergență pozitivă MACD?

o divergență pozitivă MACD este o situație în care MACD nu atinge un nou nivel scăzut, în ciuda faptului că prețul stocului a atins un nou nivel scăzut. Acest lucru este văzut ca un semnal de tranzacționare bullish—prin urmare, termenul „divergență pozitivă.”Dacă apare scenariul opus-prețul acțiunilor atingând un nou nivel, dar MACD nu reușește să facă acest lucru—acest lucru ar fi văzut ca un indicator bearish și denumit divergență negativă.,div>