Moving Average Convergence Divergence (MACD)

• Moving average convergence divergentie (MACD) wordt berekend door het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 26 perioden (EMA) af te trekken van het EMA van 12 perioden.
• MACD activeert technische signalen wanneer het boven (om te kopen) of onder (om te verkopen) zijn signaallijn kruist.
• De snelheid van crossovers wordt ook beschouwd als een signaal van een markt is overdreven of oververkocht.
• MACD helpt beleggers te begrijpen of de bullish of bearish beweging in de koers aan het versterken of verzwakken is.,

de formule voor MACD Is:

MACD wordt berekend door het EMA op lange termijn (26 perioden) af te trekken van het EMA op korte termijn (12 perioden). Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is een type voortschrijdend gemiddelde (MA) dat een groter gewicht en betekenis op de meest recente datapunten plaatst.

het exponentieel voortschrijdend gemiddelde wordt ook wel het exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde genoemd., Een exponentieel gewogen voortschrijdend gemiddelde reageert sterker op recente prijswijzigingen dan een simple voortschrijdend gemiddelde (SMA), dat een gelijk gewicht toepast op alle waarnemingen in de periode.

leren van MACD

De MACD heeft een positieve waarde (weergegeven als de Blauwe Lijn in de onderste grafiek) wanneer de 12-periode EMA (aangegeven door de rode lijn op de koersgrafiek) boven de 26-periode EMA (de Blauwe Lijn in de koersgrafiek) en een negatieve waarde wanneer de 12-periode EMA is onder de 26-periode EMA., Hoe verder de MACD boven of onder de basislijn ligt, geeft aan dat de afstand tussen de twee EMAs toeneemt.

in de volgende grafiek kunt u zien hoe de twee EMAs toegepast op de prijsgrafiek overeenkomen met de MACD (blauw) kruising boven of onder de basislijn (streepjes) in de indicator onder de prijsgrafiek.,

MACD wordt vaak weergegeven met een histogram (zie de grafiek hieronder) welke grafieken de afstand tussen de MACD en zijn signaallijn. Als de MACD zich boven de signaallijn bevindt, zal het histogram zich boven de basislijn van de MACD bevinden. Als de MACD onder de signaallijn ligt, zal het histogram onder de basislijn van de MACD liggen. Handelaren gebruiken histogram van de MACD om te identificeren wanneer bullish of bearish momentum hoog is.,

MACD vs. Relatieve Sterkte

De relatieve sterkte indicator (RSI) wil signaal of een markt wordt beschouwd als overbought of oversold in relatie tot recente prijzen. De RSI is een oscillator die de gemiddelde prijs winsten en verliezen over een bepaalde periode berekent. De standaard periode is 14 perioden met waarden Begrensd van 0 tot 100.,

MACD meet de relatie tussen twee EMAs, terwijl de RSI de prijswijziging meet ten opzichte van recente hoog-en dieptepunten. Deze twee indicatoren worden vaak samen gebruikt om analisten een vollediger technisch beeld van een markt te geven.

deze indicatoren meten het momentum in een markt, maar omdat ze verschillende factoren meten, geven ze soms tegengestelde aanwijzingen., Bijvoorbeeld, de RSI kan een lezing boven 70 voor een langere periode van tijd, wat aangeeft dat een markt is te uitgebreid naar de buy side in verhouding tot de recente prijzen, terwijl de MACD geeft aan dat de markt nog steeds toeneemt in het kopen momentum. Beide indicator kan een aanstaande trendverandering signaleren door te laten zien divergentie van de prijs (prijs blijft hoger terwijl de indicator lager wordt, of vice versa).,

beperkingen van MACD

een van de belangrijkste problemen met divergentie is dat het vaak een mogelijke omkering kan signaleren, maar dan gebeurt er geen werkelijke omkering—het produceert een vals-positief. Het andere probleem is dat divergentie niet alle omkeringen voorspelt. Met andere woorden, het voorspelt te veel omkeringen die niet optreden en niet genoeg echte prijs omkeringen.

“vals-positieve” divergentie treedt vaak op wanneer de koers van een actief zijwaarts beweegt, zoals in een range-of driehoekspatroon dat een trend volgt., Een vertraging in het momentum—zijwaartse beweging of langzame trending beweging—van de prijs zal ervoor zorgen dat de MACD weg te trekken van de eerdere extremen en aangetrokken in de richting van de nullijnen, zelfs bij afwezigheid van een echte omkering.

extra MACD-bronnen

bent u geïnteresseerd in het gebruik van MACD voor uw trades? Bekijk onze eigen primer op de MACD en Spotting Trend Reversals met MACD voor meer informatie.

als u meer wilt weten over indicatoren, geeft Investopedia ‘ s Cursus technische analyse een uitgebreide inleiding tot het onderwerp., Je leert basis-en geavanceerde technische analyse, vaardigheden voor het lezen van grafieken, technische indicatoren die je moet identificeren en hoe je kunt profiteren van prijstrends in meer dan vijf uur on-demand video, oefeningen en interactieve content.

voorbeeld van MACD Crossovers

zoals getoond op de volgende grafiek, wanneer de MACD onder de signaallijn valt, is het een bearish signaal dat aangeeft dat het tijd kan zijn om te verkopen., Omgekeerd, wanneer de MACD stijgt boven de signaallijn, de indicator geeft een bullish signaal, wat suggereert dat de prijs van het actief is waarschijnlijk te ervaren opwaartse momentum. Sommige handelaren wachten op een bevestigde kruis boven de signaallijn voor het invoeren van een positie om de kans op “faked out” en het invoeren van een positie te vroeg te verminderen.

Crossovers zijn betrouwbaarder wanneer ze in overeenstemming zijn met de heersende trend. Als de MACD kruist boven de signaallijn na een korte correctie binnen een langere termijn uptrend, het kwalificeert als bullish bevestiging.,

If the MACD crosses under its signal line following a brief hoger binnen een langere termijn downtrend, handelaren zou van mening zijn dat een bearish bevestiging.,

voorbeeld van divergentie

wanneer de MACD hoogte-of dieptepunten vormt die afwijken van de overeenkomstige hoogte-en dieptepunten van de prijs, wordt dit een divergentie genoemd. Een bullish divergentie verschijnt wanneer de MACD vormt twee stijgende dieptepunten die overeenkomen met twee dalende dieptepunten op de prijs. Dit is een valide bullish signaal wanneer de lange termijn trend is nog steeds positief.,

sommige handelaren zullen zoeken naar bullish verschillen, zelfs wanneer de lange termijn trend negatief is omdat ze een verandering in de trend kunnen signaleren, hoewel deze techniek minder betrouwbaar is.

wanneer de MACD een reeks van twee highs die overeenkomen met twee stijgende highs op de prijs, een bearish divergentie is gevormd., Een bearish divergentie die verschijnt tijdens een lange-termijn bearish trend wordt beschouwd als een bevestiging dat de trend is waarschijnlijk door te zetten.

sommige handelaren zullen letten op bearish verschillen tijdens lange termijn bullish trends omdat ze zwakte in de trend kunnen signaleren. Echter, het is niet zo betrouwbaar als een bearish divergentie tijdens een bearish trend.,

voorbeeld van snelle stijgingen of dalingen

wanneer de MACD snel stijgt of daalt (het kortere-termijn voortschrijdend gemiddelde trekt weg van het langere-termijn voortschrijdend gemiddelde), is het een signaal dat de beveiliging is overbought of oversold en zal binnenkort terugkeren naar normale niveaus., Handelaren zullen deze analyse vaak combineren met de relative strength index (RSI) of andere technische indicatoren om overbought of oversold voorwaarden te verifiëren.

Het is niet ongewoon dat beleggers de MACD ‘ s gebruiken histogram op dezelfde manier waarop ze de MACD zelf kunnen gebruiken. Positieve of negatieve crossovers, divergences, en snelle stijgingen of dalingen kunnen worden geïdentificeerd op het histogram ook., Enige ervaring is nodig alvorens te beslissen welke het beste is in een bepaalde situatie, omdat er timing verschillen tussen signalen op de MACD en zijn histogram.

Veelgestelde vragen

hoe gebruiken handelaren moving average convergence divergence (MACD)?

handelaren gebruiken MACD om veranderingen in de richting of ernst van de koersontwikkeling van een aandeel te identificeren. MACD kan op het eerste gezicht ingewikkeld lijken, omdat het afhankelijk is van aanvullende statistische concepten zoals het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA)., Maar fundamenteel, MACD helpt handelaren detecteren wanneer de recente momentum in de koers van een aandeel een verandering in de onderliggende trend kan signaleren. Dit kan handelaren helpen beslissen wanneer om in te voeren, toe te voegen aan, of af te sluiten van een positie.

Is MACD een leidende indicator of een achterblijvende indicator?

MACD is een achterblijvende indicator. Immers, alle gegevens die worden gebruikt in MACD is gebaseerd op de historische prijs actie van de voorraad. Omdat het is gebaseerd op Historische gegevens, moet het noodzakelijkerwijs “vertraging” de prijs. Echter, sommige handelaren gebruiken MACD histogrammen om te voorspellen wanneer een verandering in de trend zal optreden., Voor deze handelaren, dit aspect van de MACD kan worden gezien als een toonaangevende indicator van toekomstige trendveranderingen.

Wat is een MACD – positieve divergentie?

een MACD-positieve divergentie is een situatie waarin de MACD geen nieuw dieptepunt bereikt, ondanks het feit dat de koers van het aandeel een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Dit wordt gezien als een bullish trading signaal-vandaar, de term “positieve divergentie.”Als het tegenovergestelde scenario zich voordoet – de aandelenkoers het bereiken van een nieuw hoog, maar de MACD niet om dit te doen—dit zou worden gezien als een bearish indicator en aangeduid als een negatieve divergentie.,