Moving Average Convergence Divergence (MACD) (Italiano)

Qual è la divergenza di convergenza media mobile (MACD)?

Moving Average Convergence divergence (MACD) è un indicatore di momentum trend-following che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di un titolo. Il MACD viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale di 26 periodi (expon) dall’period di 12 periodi.

Il risultato di tale calcolo è la linea MACD., Un EM di nove giorni del MACD chiamato “linea di segnale”, viene quindi tracciato sulla parte superiore della linea MACD, che può funzionare come trigger per i segnali di acquisto e vendita. I commercianti possono acquistare la sicurezza quando il MACD attraversa sopra la sua linea di segnale e vendere—o breve—la sicurezza quando il MACD attraversa sotto la linea di segnale. Gli indicatori MACD (Moving Average Convergence Divergence) possono essere interpretati in diversi modi, ma i metodi più comuni sono crossover, divergenze e aumenti/cadute rapidi.,

la Formula per Il MACD È:

MACD è calcolato sottraendo a lungo termine EMA (26 punti) a breve termine EMA (12 punti). Una media mobile esponenziale (expon) è un tipo di media mobile (MA) che pone un peso e un significato maggiori sui punti dati più recenti.

La media mobile esponenziale è anche indicata come media mobile esponenzialmente ponderata., Una media mobile esponenzialmente ponderata reagisce in modo più significativo alle recenti variazioni di prezzo rispetto a una media mobile semplice (SMA), che applica un peso uguale a tutte le osservazioni nel periodo.

Imparare da MACD

Il MACD ha un valore positivo (indicato come la linea blu nel grafico in basso) ogni volta che l’A di 12 periodi (indicata dalla linea rossa sul grafico dei prezzi) è al di sopra dell’EM di 26 periodi (la linea blu nel grafico dei prezzi) e un valore negativo quando l’EM di 12 periodi è al di sotto dell’EM di 26 periodi., Il più distante il MACD è al di sopra o al di sotto della sua linea di base indica che la distanza tra i due EMAS è in crescita.

Nel grafico seguente, puoi vedere come i dueAs applicati al grafico dei prezzi corrispondono al MACD (blu) che attraversa sopra o sotto la sua linea di base (tratteggiata) nell’indicatore sotto il grafico dei prezzi.,

MACD è spesso rappresentato con un istogramma (vedi grafico sotto) i grafici che la distanza tra il MACD e la sua linea di segnale. Se il MACD è al di sopra della linea di segnale, l’istogramma sarà al di sopra della linea di base del MACD. Se il MACD è al di sotto della sua linea di segnale, l’istogramma sarà al di sotto della linea di base del MACD. I trader usano l’istogramma del MACD per identificare quando lo slancio rialzista o ribassista è alto.,

MACD e Solidità Relativa

indice di forza relativa (RSI) mira a segnalare se un mercato è considerato ipercomprato o di ipervenduto in relazione ai recenti livelli di prezzo. L’RSI è un oscillatore che calcola guadagni e perdite di prezzo medi in un dato periodo di tempo. Il periodo di tempo predefinito è 14 periodi con valori limitati da 0 a 100.,

MACD misura la relazione tra dueAs, mentre l’RSI misura la variazione dei prezzi in relazione ai recenti alti e bassi dei prezzi. Questi due indicatori sono spesso utilizzati insieme per fornire agli analisti un quadro tecnico più completo di un mercato.

Questi indicatori misurano entrambi lo slancio in un mercato, ma, poiché misurano fattori diversi, a volte danno indicazioni contrarie., Ad esempio, l’RSI può mostrare una lettura superiore a 70 per un periodo di tempo prolungato, indicando che un mercato è sovraesteso al lato buy in relazione ai prezzi recenti, mentre il MACD indica che il mercato è ancora in aumento nello slancio di acquisto. Entrambi gli indicatori possono segnalare un cambiamento di tendenza imminente mostrando divergenza dal prezzo (prezzo continua più alto mentre l’indicatore diventa più basso, o viceversa).,

Limitazioni di MACD

Uno dei principali problemi con la divergenza è che spesso può segnalare una possibile inversione, ma poi non si verifica alcuna inversione effettiva—produce un falso positivo. L’altro problema è che la divergenza non prevede tutte le inversioni. In altre parole, prevede troppe inversioni che non si verificano e non abbastanza inversioni di prezzo reale.

La divergenza”falso positivo” si verifica spesso quando il prezzo di un’attività si muove lateralmente, ad esempio in un intervallo o in un triangolo seguendo una tendenza., Un rallentamento della quantità di moto—movimento laterale o lento movimento di tendenza—del prezzo farà sì che il MACD si allontani dai suoi estremi precedenti e graviti verso le linee zero anche in assenza di una vera inversione.

Risorse MACD aggiuntive

Sei interessato a utilizzare MACD per le tue operazioni? Scopri il nostro primer sul MACD e Spotting inversioni di tendenza con MACD per ulteriori informazioni.

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Esempio di crossover MACD

Come mostrato nella seguente tabella, quando il MACD scende sotto la linea di segnale, è un segnale ribassista che indica che potrebbe essere il momento di vendere., Al contrario, quando il MACD sale al di sopra della linea di segnale, l’indicatore dà un segnale rialzista, il che suggerisce che il prezzo del bene rischia di sperimentare slancio verso l’alto. Alcuni trader aspettano una croce confermata sopra la linea del segnale prima di entrare in una posizione per ridurre le probabilità di essere “falsificati” e di entrare in una posizione troppo presto.

I crossover sono più affidabili quando sono conformi alla tendenza prevalente. Se il MACD attraversa sopra la sua linea di segnale dopo una breve correzione all’interno di un trend rialzista a lungo termine, si qualifica come conferma rialzista.,

Se il MACD incrocia al di sotto della sua linea di segnale dopo un breve movimento verso l’alto all’interno di un più lungo periodo ribassista, professionisti considerare che un ribasso una conferma.,

Esempio di Divergenza

Quando il MACD forme alti o bassi che si discostano dalla corrispondente alti e bassi il prezzo, si parla di divergenza. Una divergenza rialzista appare quando il MACD forma due minimi crescenti che corrispondono a due minimi cadenti sul prezzo. Questo è un segnale rialzista valido quando la tendenza a lungo termine è ancora positiva.,

Alcuni trader cercheranno divergenze rialziste anche quando la tendenza a lungo termine è negativa perché possono segnalare un cambiamento nella tendenza, sebbene questa tecnica sia meno affidabile.

Quando il MACD forma una serie di due cadute alti che corrispondono con due rising alti sul prezzo, una divergenza ribassista è stata formata., Una divergenza ribassista che appare durante una tendenza ribassista a lungo termine è considerata la conferma che è probabile che la tendenza continui.

Alcuni trader osserveranno le divergenze ribassiste durante le tendenze rialziste a lungo termine perché possono segnalare debolezza nella tendenza. Tuttavia, non è affidabile come una divergenza ribassista durante una tendenza ribassista.,

Esempio di rapidità Sale o Scende

Quando il MACD si alza o si abbassa rapidamente (il più breve termine media mobile tira di distanza dal più lungo periodo di media mobile), è un segnale che la sicurezza è ipercomprato o ipervenduto e tornerà presto a livelli normali., Gli operatori spesso combinano questa analisi con l’indice di forza relativa (RSI) o altri indicatori tecnici per verificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

non è raro per gli investitori di utilizzare il MACD dell’istogramma stesso modo si può utilizzare il MACD stesso. I crossover positivi o negativi, le divergenze e gli aumenti o le cadute rapidi possono essere identificati sull’istogramma pure., È necessaria una certa esperienza prima di decidere quale sia il migliore in una determinata situazione perché ci sono differenze temporali tra i segnali sul MACD e il suo istogramma.

Domande frequenti

In che modo gli operatori utilizzano moving Average Convergence Divergence (MACD)?

I trader utilizzano il MACD per identificare i cambiamenti nella direzione o nella gravità dell’andamento dei prezzi di un titolo. MACD può sembrare complicato a prima vista, dal momento che si basa su concetti statistici aggiuntivi come la media mobile esponenziale (expon)., Ma fondamentalmente, MACD aiuta i commercianti a rilevare quando il recente slancio nel prezzo di un titolo può segnalare un cambiamento nella sua tendenza di fondo. Questo può aiutare i trader a decidere quando entrare, aggiungere o uscire da una posizione.

Il MACD è un indicatore iniziale o un indicatore in ritardo?

MACD è un indicatore di ritardo. Dopotutto, tutti i dati utilizzati in MACD si basano sull’azione storica del prezzo del titolo. Poiché si basa su dati storici, deve necessariamente “ritardare” il prezzo. Tuttavia, alcuni commercianti utilizzano istogrammi MACD per prevedere quando si verificherà un cambiamento di tendenza., Per questi trader, questo aspetto del MACD potrebbe essere visto come un indicatore principale dei futuri cambiamenti di tendenza.

Che cos’è una divergenza positiva MACD?

Una divergenza positiva MACD è una situazione in cui il MACD non raggiunge un nuovo minimo, nonostante il fatto che il prezzo dello stock abbia raggiunto un nuovo minimo. Questo è visto come un segnale di trading rialzista—quindi, il termine “divergenza positiva.”Se si verifica lo scenario opposto-il prezzo delle azioni raggiunge un nuovo massimo, ma il MACD non riesce a farlo—questo sarebbe visto come un indicatore ribassista e indicato come una divergenza negativa.,