Moving Average Convergence Divergence (MACD) (Magyar)

What Is Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

a mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) egy trendkövető momentum mutató, amely a biztosíték árának két mozgó átlaga közötti kapcsolatot mutatja. Az MACD-t úgy számítják ki, hogy kivonják a 26-periódusú exponenciális mozgóátlagot (EMA) a 12-periódusú EMA-ból.

a számítás eredménye az MACD sor., A MACD kilencnapos EMA-ját, az úgynevezett “jelvonalat” ábrázolják a MACD vonal tetején, amely a vételi és eladási jelek kiváltójaként működhet. A kereskedők megvásárolhatják a biztonságot, ha az MACD áthalad a jelvonal felett, és eladja—vagy rövidre zárja—a biztonságot, amikor az MACD áthalad a jelvonal alatt. A mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD) mutatók többféle módon értelmezhetők, de a gyakoribb módszerek a keresztezések, az eltérések és a gyors emelkedések/esések.,

A Képlet MACD Van:

MACD számítják levonva a hosszú távú EMA (26 időszakok) a rövid távú EMA (12 időszakok). Az exponenciális mozgóátlag (EMA) egy olyan típusú mozgóátlag (MA), amely nagyobb súlyt és jelentőséget tulajdonít a legfrissebb adatpontoknak.

Az exponenciális mozgóátlagot exponenciálisan súlyozott mozgóátlagnak is nevezik., Az exponenciálisan súlyozott mozgóátlag jelentősen reagál a legutóbbi árváltozásokra, mint egy egyszerű mozgóátlag (SMA), amely egyenlő súlyt alkalmaz az időszak összes megfigyelésére.

tanulás MACD

Az MACD pozitív értéket (látható, mint a kék vonal az alsó diagram), ha a 12-időszak EMA (jelzi a piros vonal az árdiagramon) felett van a 26-időszak EMA (a kék vonal az árdiagramban) és negatív értéket, ha a 12-időszak EMA alatt van a 26-időszak EMA., Minél távolabb van az MACD az alapvonal felett vagy alatt, azt jelzi, hogy a két Ema közötti távolság növekszik.

a következő táblázatban láthatja, hogy az árdiagramon alkalmazott két EMA hogyan felel meg az alapvonal feletti vagy alatti MACD (kék) átkelésnek (szaggatott) az árdiagram alatti mutatóban.,

MACD gyakran jelenik meg a hisztogram (lásd az alábbi táblázatot), amely grafikonok közötti távolság a MACD és a jel vonal. Ha az MACD a jelvonal felett van, akkor a hisztogram a MACD alapvonala felett lesz. Ha az MACD a jelvonal alatt van, a hisztogram a MACD alapvonala alatt lesz. A kereskedők az MACD hisztogramját használják annak meghatározására, hogy a bullish vagy a bearish lendület magas-e.,

MACD vs Relatív Szilárdság

A relatív erőt mutató (RSI) célja, hogy a jel, hogy egy piaci tekinthető túladott vagy túlvett kapcsolatban mostani árszint. Az RSI egy oszcillátor, amely kiszámítja az átlagos ár nyereség és veszteség egy adott időszak alatt. Az alapértelmezett időtartam 14 időszak, 0-tól 100-ig terjedő értékekkel.,

Az MACD a két EMAs közötti kapcsolatot méri, míg az RSI a legutóbbi áremelkedésekhez és mélypontokhoz viszonyított árváltozást méri. Ezt a két mutatót gyakran együtt használják, hogy az elemzők teljesebb technikai képet kapjanak a piacról.

ezek a mutatók egyaránt mérik a piaci lendületet, de mivel különböző tényezőket mérnek, néha ellentétes jelzéseket adnak., Az RSI például tartósan 70 feletti értéket mutathat, ami azt jelzi, hogy a piac túl van a vételi oldalon a legutóbbi árakhoz képest, míg az MACD azt jelzi, hogy a piac továbbra is növekszik a vásárlási lendületben. Bármelyik mutató jelezheti a közelgő trendváltozást azáltal, hogy eltérést mutat az ártól (az ár továbbra is magasabb, míg a mutató alacsonyabbra fordul, vagy fordítva).,

A MACD

korlátozásai az eltérés egyik fő problémája az, hogy gyakran jelezhet egy lehetséges megfordítást, de akkor valójában nem fordul elő—hamis pozitív eredményt eredményez. A másik probléma az, hogy a divergencia nem előrejelzi az összes megfordítást. Más szóval, túl sok visszafordítást jósol, amelyek nem fordulnak elő, és nem elég a valós ár megfordítása.

“hamis pozitív” divergencia gyakran akkor fordul elő, amikor egy eszköz ára oldalra mozog, például egy trendet követő tartományban vagy háromszögmintában., A lendület lassulása-oldalirányú mozgás vagy lassú trendmozgás – az ár hatására az MACD elhúzódik a korábbi szélsőségektől, és a nulla vonalak felé gravitál, még valódi megfordítás hiányában is.

további MACD források

érdekli a MACD használata a kereskedelemben? Nézze meg a saját primer a MACD pecsételő Trend megfordítása MACD további információért.

Ha többet szeretne megtudni a mutatókról, az Investopedia technikai elemzési Kurzusa átfogó bevezetést nyújt a témához., Megtanulod az alapvető és fejlett technikai elemzés, diagram olvasási készségek, technikai mutatók meg kell azonosítani, és hogyan kell kihasználni az ár trendek több mint öt óra on-demand videó, gyakorlatok, interaktív tartalom.

példa a MACD Keresztezésekre

amint az a következő táblázatban látható, amikor a MACD a jelvonal alá esik, ez egy medve jel, amely azt jelzi, hogy ideje lehet eladni., Ezzel szemben, amikor az MACD a jelvonal fölé emelkedik, az indikátor bullish jelet ad, ami arra utal, hogy az eszköz ára valószínűleg felfelé irányuló lendületet tapasztal. Egyes kereskedők várják a megerősített keresztet a jelvonal felett, mielőtt belépnének egy pozícióba, hogy csökkentsék a “hamisítás” esélyét, és túl korán lépjenek be egy pozícióba.

a keresztezések megbízhatóbbak, ha megfelelnek az uralkodó trendnek. Ha az MACD átlépi a jelvonalát egy rövid korrekció után egy hosszabb távú emelkedésen belül, bullish megerősítésnek minősül.,

Ha az MACD áthalad a jelvonal alatt, egy rövid hosszabb távú hanyatlás után, a kereskedők úgy vélik, hogy ez egy medve megerősítés.,

Példa a Divergencia

Amikor az MACD formák magasságra vagy mélypontra, hogy eltérjen a megfelelő magasságra lenn az árat, ez az úgynevezett divergencia. A bullish divergencia akkor jelenik meg, amikor az MACD két emelkedő mélypontot képez, amelyek megfelelnek az ár két csökkenő mélypontjának. Ez egy érvényes bullish jel, amikor a hosszú távú trend még mindig pozitív.,

egyes kereskedők bullish eltéréseket keresnek, még akkor is, ha a hosszú távú trend negatív, mert jelezhetik a trend változását, bár ez a technika kevésbé megbízható.

Ha a MACD formák sorozata két tartozó magasságra, amelyek megfelelnek a két magasságra emelkedik az ár, egy bearish divergencia alakult ki., A bearish divergencia, amely egy hosszú távú bearish trend során jelenik meg, megerősítést nyer, hogy a tendencia valószínűleg folytatódik.

egyes kereskedők figyelni fogják a bearish eltéréseket a hosszú távú bullish trendek során, mert jelezhetik a trend gyengeségét. Ez azonban nem olyan megbízható, mint egy medve divergencia egy medve trend során.,

Példa a Gyors Emelkedik vagy Esik

Ha a MACD emelkedik vagy esik, gyorsan (a rövidebb-távú mozgóátlag húzza el a hosszabb távú mozgóátlag), ez egy jel, hogy a biztonsági túladott vagy túlvett, majd hamarosan visszatér a normális szintre., A kereskedők gyakran kombinálják ezt az elemzést a relatív szilárdsági indexgel (RSI) vagy más technikai mutatókkal a túlértékelt vagy túlértékelt feltételek ellenőrzése érdekében.

It nem ritka, hogy a befektetők ugyanúgy használják az MACD hisztogramját, mint maga a MACD. A hisztogramon pozitív vagy negatív keresztezések, eltérések, valamint gyors emelkedések vagy esések is azonosíthatók., Némi tapasztalatra van szükség, mielőtt eldöntenénk, melyik a legjobb egy adott helyzetben, mert időzítési különbségek vannak a jelek között az MACD-n és a hisztogramján.

Gyakran Ismételt Kérdések

hogyan használják a kereskedők a mozgó átlag konvergencia divergenciát (MACD)?

a kereskedők az MACD-t használják a részvényárfolyam irányának vagy súlyosságának változásainak azonosítására. Az MACD első pillantásra bonyolultnak tűnhet, mivel további statisztikai fogalmakra támaszkodik, mint például az exponenciális mozgóátlag (EMA)., De alapvetően, MACD segít a kereskedők felismerni, amikor a legutóbbi lendület egy részvény ára jelezheti a változás a mögöttes trend. Ez segíthet a kereskedőknek abban, hogy eldöntsék, mikor kell belépni, hozzáadni vagy kilépni egy pozícióból.

az MACD vezető mutató vagy lemaradó mutató?

Az MACD egy lemaradó mutató. Végül is a MACD-ben használt összes adat az állomány történelmi árhatásán alapul. Mivel történelmi adatokon alapul, szükségszerűen “elmarad” az ár. Egyes kereskedők azonban MACD hisztogramokat használnak annak előrejelzésére, hogy a tendencia megváltozik-e., Ezeknek a kereskedőknek az MACD ezen aspektusa a jövőbeli trendváltozások vezető mutatójaként tekinthető.

mi az a MACD pozitív eltérés?

a MACD pozitív divergencia olyan helyzet, amelyben az MACD nem éri el az új alacsony értéket, annak ellenére, hogy az állomány ára új alacsony értéket ért el. Ezt bullish kereskedési jelnek tekintik-ezért a “pozitív divergencia” kifejezés.”Ha az ellenkező forgatókönyv történik—a részvényárfolyam elérve egy új magas, de az MACD ennek elmulasztása-ez lenne tekinteni, mint egy medve mutató, a továbbiakban negatív divergencia.,