Divergence de Convergence moyenne mobile (MACD)

Qu’est-ce que la Divergence de Convergence moyenne mobile (MACD)?

la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est un indicateur de momentum suivant la tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’un titre. Le MACD est calculé en soustrayant la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 26 périodes de L’EMA à 12 périodes.

Le résultat de ce calcul est la ligne MACD., Une EMA de neuf jours du MACD appelée « ligne de signal » est ensuite tracée au-dessus de la ligne MACD, qui peut fonctionner comme un déclencheur pour les signaux d’achat et de vente. Les Traders peuvent acheter le titre lorsque le MACD passe au—dessus de sa ligne de signal et vendre—ou court-le titre lorsque le MACD passe au-dessous de la ligne de signal. Les indicateurs de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) peuvent être interprétés de plusieurs façons, mais les méthodes les plus courantes sont les croisements, les divergences et les hausses/baisses rapides.,

La Formule de l’indicateur MACD Est:

MACD est calculée en soustrayant à long terme de l’EMA (26 périodes) de court terme de l’EMA (12 périodes). Une moyenne mobile exponentielle (EMA) est un type de moyenne mobile (MA) qui accorde un poids et une signification plus importants aux points de données les plus récents.

La moyenne mobile exponentielle est aussi appelé l’exponentielle de moyenne mobile pondérée., Une moyenne mobile pondérée de manière exponentielle réagit de manière plus significative aux changements de prix récents qu’une moyenne mobile simple (SMA), qui applique un poids égal à toutes les observations de la période.

apprendre de MACD

Le MACD a une valeur positive (représentée par la ligne bleue dans le graphique inférieur) lorsque L’EMA de 12 périodes (indiquée par la ligne rouge sur le graphique des prix) est au-dessus de L’EMA de 26 périodes (la ligne bleue dans le graphique des prix) et une valeur négative lorsque l’EMA de 12 périodes est au-dessous de l’EMA de 26 périodes., Plus le MACD est éloigné au-dessus ou au-dessous de sa ligne de base, cela indique que la distance entre les deux EMAs augmente.

dans le graphique suivant, vous pouvez voir comment les deux EMA appliqués au graphique des prix correspondent au croisement MACD (bleu) au-dessus ou au-dessous de sa ligne de base (en pointillés) dans l’indicateur situé sous le graphique des prix.,

MACD est souvent affiché avec un histogramme (voir le tableau ci-dessous) qui représente la distance entre le MACD et sa ligne de signal. Si le MACD est au-dessus de la ligne de signal, l’histogramme sera au-dessus de la ligne de base du MACD. Si le MACD est en dessous de sa ligne de signal, l’histogramme sera en dessous de la ligne de base du MACD. Les Traders utilisent l’histogramme du MACD pour identifier quand l’élan haussier ou baissier est élevé.,

MACD vs. Relative Strength

l’indicateur relatif strength (RSI) vise à indiquer si un marché est considéré comme suracheté ou survendu par rapport aux niveaux de prix récents. Le RSI est un oscillateur qui calcule les gains et les pertes de prix moyens sur une période de temps donnée. La période par défaut est de 14 périodes avec des valeurs limitées de 0 à 100.,

Le MACD mesure la relation entre deux EMA, tandis que le RSI mesure l’évolution des Prix par rapport aux plus hauts et bas récents. Ces deux indicateurs sont souvent utilisés ensemble pour fournir aux analystes une image technique plus complète d’un marché.

ces indicateurs mesurent tous deux la dynamique d’un marché, mais, comme ils mesurent différents facteurs, ils donnent parfois des indications contraires., Par exemple, le RSI peut afficher une lecture supérieure à 70 pendant une période prolongée, indiquant qu’un marché est trop étendu au côté acheteur par rapport aux prix récents, tandis que le MACD indique que le marché continue de progresser dans la dynamique d’achat. L’un ou l’autre indicateur peut signaler un changement de tendance à venir en montrant une divergence par rapport au prix (le prix continue à augmenter tandis que l’indicateur diminue, ou vice versa).,

Limitations de MACD

l’un des principaux problèmes avec la divergence est qu’elle peut souvent signaler une inversion possible, mais aucune inversion réelle ne se produit réellement—elle produit un faux positif. L’autre problème est que divergence ne prévoit pas tous les inversions. En d’autres termes, il prédit trop de retournements qui ne se produisent pas et pas assez de retournements de prix réels.

la divergence »faussement positive » se produit souvent lorsque le prix d’un actif se déplace latéralement, comme dans un modèle de fourchette ou de triangle suivant une tendance., Un ralentissement de l’élan—mouvement latéral ou mouvement de tendance lent—du prix amènera Le MACD à s’éloigner de ses extrêmes antérieurs et à graviter vers les lignes zéro même en l’absence d’un véritable renversement.

ressources MACD supplémentaires

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exemple de crossovers MACD

comme indiqué sur le graphique suivant, lorsque le MACD tombe en dessous de la ligne de signal, c’est un signal baissier qui indique qu’il est peut-être temps de vendre., Inversement, lorsque le MACD s’élève au-dessus de la ligne de signal, l’indicateur donne un signal haussier, ce qui suggère que le prix de l’actif est susceptible de connaître une dynamique à la hausse. Certains traders attendent une croix confirmée au-dessus de la ligne de signal avant d’entrer dans une position pour réduire les chances d’être « truqué » et d’entrer dans une position trop tôt.

les croisements sont plus fiables lorsqu’ils se conforment à la tendance dominante. Si le MACD passe au-dessus de sa ligne de signal après une brève correction dans une tendance haussière à plus long terme, il est qualifié de confirmation haussière.,

Si le MACD traverse en dessous de sa ligne de signal après un bref mouvement plus haut dans une tendance baissière à plus long terme, les traders considéreraient qu’il s’agit d’une confirmation baissière.,

Exemple de Divergence

Lorsque le MACD formes et aigus qui divergent à partir de la hauts et des bas sur le prix, il est appelé une divergence. Une divergence haussière apparaît lorsque le MACD forme deux bas en hausse qui correspondent à deux bas en baisse sur le prix. C’est un signal haussier valide lorsque la tendance à long terme est toujours positive.,

certains traders rechercheront des divergences haussières même lorsque la tendance à long terme est négative car ils peuvent signaler un changement de tendance, bien que cette technique soit moins fiable.

Lorsque le MACD forme une série de deux de tomber sommets qui correspondent à deux la montée des sommets sur le prix, une divergence baissière a été formé., Une divergence baissière qui apparaît au cours d’une tendance baissière à long terme est considérée comme une confirmation que la tendance est susceptible de se poursuivre.

certains traders surveilleront les divergences baissières pendant les tendances haussières à long terme, car elles peuvent signaler une faiblesse de la tendance. Cependant, il n’est pas aussi fiable qu’une divergence baissière lors d’une tendance baissière.,

exemple de hausses ou de baisses rapides

lorsque le MACD augmente ou diminue rapidement (la moyenne mobile à court terme s’éloigne de la moyenne mobile à plus long terme), c’est un signal que le titre est suracheté ou survendu et reviendra bientôt à des niveaux normaux., Les Traders combineront souvent cette analyse avec L’indice de force relative (RSI) ou d’autres indicateurs techniques pour vérifier les conditions de surachat ou de survente.

It il n’est pas rare que les investisseurs utilisent l’histogramme du MACD de la même manière qu’ils peuvent utiliser le MACD lui-même. Les croisements positifs ou négatifs, les divergences et les hausses ou baisses rapides peuvent également être identifiés sur l’histogramme., Une certaine expérience est nécessaire avant de décider lequel est le meilleur dans une situation donnée car il existe des différences de synchronisation entre les signaux sur le MACD et son histogramme.

Foire Aux Questions

comment les traders utilisent-ils la divergence de convergence moyenne mobile (MACD)?

Les Traders utilisent MACD pour identifier les changements dans la direction ou la gravité de la tendance des cours d’une action. MACD peut sembler compliqué à première vue, car il repose sur des concepts statistiques supplémentaires tels que la moyenne mobile exponentielle (EMA)., Mais fondamentalement, MACD aide les traders à détecter quand l’élan récent du cours d’une action peut signaler un changement dans sa tendance sous-jacente. Cela peut aider les traders à décider quand entrer, ajouter ou quitter une position.

MACD est-il un indicateur avancé ou un indicateur en retard?

MACD est un indicateur de retard. Après tout, toutes les données utilisées dans MACD sont basées sur l’action historique du cours de l’action. Comme il est basé sur des données historiques, il doit nécessairement « décaler” le prix. Cependant, certains traders utilisent des histogrammes MACD pour prédire quand un changement de tendance se produira., Pour ces traders, cet aspect du MACD pourrait être considéré comme un indicateur avancé des changements de tendance futurs.

qu’est Ce qu’un MACD positif divergence?

une divergence positive MACD est une situation dans laquelle le MACD n’atteint pas un nouveau plus bas, malgré le fait que le prix de l’action a atteint un nouveau plus bas. Ceci est considéré comme un signal de trading haussier—d’où le terme « divergence positive. »Si le scénario inverse se produit – le cours de l’action atteignant un nouveau sommet, mais le MACD ne le faisant pas-cela serait considéré comme un indicateur baissier et appelé une divergence négative.,