divergencia de convergencia media móvil (MACD)

La Fórmula para que el MACD Es:

el MACD se calcula restando el largo plazo EMA (26 puntos) en el corto plazo EMA (12 períodos). Una media móvil exponencial (EMA) es un tipo de media móvil (MA) que coloca un mayor peso y significado en los puntos de datos más recientes.

La media móvil exponencial también se conoce como el promedio móvil ponderado exponencialmente., Una media móvil ponderada exponencialmente reacciona más significativamente a los cambios de precios recientes que una media móvil simple (SMA), que aplica un peso igual a todas las observaciones en el período.

aprendiendo de MACD

El MACD tiene un valor positivo (mostrado como la línea azul en el gráfico inferior) siempre que la EMA de 12 períodos (indicada por la línea roja en el gráfico de precios) esté por encima de la EMA de 26 períodos (la línea azul en el gráfico de precios) y un valor negativo cuando la EMA de 12 períodos está por debajo de la EMA de 26 períodos., Cuanto más distante esté El MACD por encima o por debajo de su línea de base, indica que la distancia entre los dos EMAs está creciendo.

en el siguiente gráfico, puede ver cómo los dos EMAs aplicados al gráfico de precios corresponden al cruce MACD (azul) por encima o por debajo de su línea de base (discontinua) en el indicador debajo del gráfico de precios.,

MACD a menudo se muestra con un histograma (ver la tabla a continuación) que representa la distancia entre el MACD y su línea de señal. Si el MACD está por encima de la línea de señal, el histograma estará por encima de la línea base del MACD. Si el MACD está por debajo de su línea de señal, el histograma estará por debajo de la línea de base del MACD. Los Traders usan el histograma del MACD para identificar cuando el impulso alcista o bajista es alto.,

MACD vs.fuerza relativa

el indicador de fuerza relativa (RSI) tiene como objetivo señalar si un mercado se considera sobrecomprado o sobrevendido en relación con los niveles de precios recientes. El RSI es un oscilador que calcula las ganancias y pérdidas promedio de precios durante un período de tiempo determinado. El período de tiempo predeterminado es 14 períodos con valores limitados de 0 a 100.,

El MACD mide la relación entre dos EMAs, mientras que el RSI mide el cambio de precios en relación con los precios más altos y más bajos recientes. Estos dos indicadores se utilizan a menudo juntos para proporcionar a los analistas una imagen técnica más completa de un mercado.

estos indicadores miden el impulso en un mercado, pero, debido a que miden diferentes factores, a veces dan indicaciones contrarias., Por ejemplo, el RSI puede mostrar una lectura superior a 70 durante un período de tiempo sostenido, lo que indica que un mercado está sobre extendido al lado de la compra en relación con los precios recientes, mientras que el MACD indica que el mercado sigue aumentando en el impulso de compra. Cualquiera de los indicadores puede indicar un próximo cambio de tendencia al mostrar la divergencia del precio (el precio continúa más alto mientras que el indicador se vuelve más bajo, o viceversa).,

limitaciones de MACD

uno de los principales problemas con la divergencia es que a menudo puede señalar una posible reversión, pero luego no ocurre ninguna reversión real, produce un falso positivo. El otro problema es que la divergencia no pronostica todas las reversiones. En otras palabras, predice demasiadas reversiones que no ocurren y no suficientes reversiones de precios reales.

la divergencia»falso positivo» a menudo ocurre cuando el precio de un activo se mueve hacia los lados, como en un patrón de rango o triángulo siguiendo una tendencia., Una desaceleración en el impulso—movimiento lateral o movimiento de tendencia lento—del precio hará que el MACD se aleje de sus extremos anteriores y gravite hacia las líneas cero incluso en ausencia de una verdadera reversión.

recursos adicionales de MACD

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ejemplo de cruces de MACD

como se muestra en el siguiente gráfico, cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, es una señal bajista que indica que puede ser el momento de vender., Por el contrario, cuando el MACD se eleva por encima de la línea de señal, el indicador da una señal alcista, lo que sugiere que el precio del activo es probable que experimente un impulso ascendente. Algunos operadores esperan un cruce confirmado por encima de la línea de señal antes de entrar en una posición para reducir las posibilidades de ser «falsificados» y entrar en una posición demasiado pronto.

los Crossovers son más confiables cuando se ajustan a la tendencia predominante. Si el MACD cruza por encima de su línea de señal después de una breve corrección dentro de una tendencia alcista a largo plazo, califica como confirmación alcista.,

MACD cruza por debajo de su línea de señal después de un breve movimiento al alza dentro de una tendencia bajista a largo plazo, los comerciantes considerarían que una confirmación bajista.,

Ejemplo de Divergencia

Cuando el MACD formas máximos o mínimos que divergen a partir de las correspondientes altas y bajas en el precio, se llama divergencia. Una divergencia alcista aparece cuando el MACD forma dos mínimos alcistas que corresponden con dos mínimos alcistas en el precio. Esta es una señal alcista válida cuando la tendencia a largo plazo sigue siendo positiva.,

algunos traders buscarán divergencias alcistas incluso cuando la tendencia a largo plazo sea negativa porque pueden indicar un cambio en la tendencia, aunque esta técnica es menos confiable.

Cuando el MACD se forma una serie de dos caídas máximas que se corresponden con dos aumento récord en el precio, una divergencia bajista se ha formado., Una divergencia bajista que aparece durante una tendencia bajista a largo plazo se considera una confirmación de que es probable que la tendencia continúe.

algunos operadores estarán atentos a las divergencias bajistas durante las tendencias alcistas a largo plazo porque pueden indicar debilidad en la tendencia. Sin embargo, no es tan confiable como una divergencia bajista durante una tendencia bajista.,

ejemplo de subidas o caídas rápidas

Cuando el MACD sube o baja rápidamente (la media móvil a corto plazo se aleja de la media móvil a largo plazo), es una señal de que el valor está sobrecomprado o sobrevendido y pronto volverá a los niveles normales., Los operadores a menudo combinarán este análisis con el índice de fuerza relativa (RSI) u otros indicadores técnicos para verificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa.

no es raro para los inversores a utilizar el MACD histograma de la misma manera se puede utilizar el MACD sí mismo. Los cruces positivos o negativos, las divergencias y las subidas o caídas rápidas también se pueden identificar en el histograma., Se necesita algo de experiencia antes de decidir cuál es el mejor en cualquier situación dada porque hay diferencias de tiempo entre las señales en el MACD y su histograma.

preguntas frecuentes

¿cómo utilizan los traders la divergencia de convergencia de media móvil (MACD)?

los Traders usan MACD para identificar cambios en la dirección o severidad de la tendencia del precio de una acción. MACD puede parecer complicado a primera vista, ya que se basa en conceptos estadísticos adicionales como la media móvil exponencial (EMA)., Pero fundamentalmente, MACD ayuda a los operadores a detectar cuándo el impulso reciente en el precio de una acción puede indicar un cambio en su tendencia subyacente. Esto puede ayudar a los operadores a decidir cuándo ingresar, agregar o salir de una posición.

¿es MACD un indicador principal o un indicador de retraso?

MACD es un indicador de retraso. Después de todo, todos los datos utilizados en MACD se basan en la acción del precio histórico de la acción. Dado que se basa en Datos Históricos, debe necesariamente «retrasar» el precio. Sin embargo, algunos operadores utilizan histogramas MACD para predecir cuándo se producirá un cambio en la tendencia., Para estos traders, este aspecto del MACD podría ser visto como un indicador líder de futuros cambios de tendencia.

¿qué es una divergencia positiva MACD?

una divergencia positiva de MACD es una situación en la que el MACD no alcanza un nuevo mínimo, a pesar de que el precio de la acción alcanzó un nuevo mínimo. Esto se ve como una señal comercial alcista, por lo tanto, el término «divergencia positiva».»Si ocurre el escenario opuesto – el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, pero el MACD no lo hace-esto se vería como un indicador bajista y se denominaría una divergencia negativa.,