Moving Average Convergence Divergence (MACD) (Čeština)

co je Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

Moving average convergence divergence (MACD) je ukazatel dynamiky sledující trend, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny zabezpečení. MACD se vypočítá odečtením exponenciálního klouzavého průměru 26 období (EMA)od EMA 12.

výsledkem tohoto výpočtu je řádek MACD., Devítidenní EMA MACD nazvaná „signální čára“ je pak vynesena na horní část linky MACD, která může fungovat jako spouštěč pro nákup a prodej signálů. Obchodníci si mohou koupit zabezpečení, když MACD překročí svou signální linii a prodá—nebo krátké—zabezpečení, když MACD překročí pod signální čárou. Klouzavý průměr konvergence divergence (MACD) ukazatele lze interpretovat několika způsoby, ale více společných metod jsou přejezdy, rozdíly, a rychlý stoupá/klesá.,

Vzorec pro MACD Je:

MACD se vypočítá odečtením dlouhodobé EMA (26 období) krátkodobý EMA (12 období). Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je typ klouzavého průměru (MA), který klade větší váhu a význam na nejnovější datové body.

exponenciální klouzavý průměr je také označován jako exponenciálně vážený klouzavý průměr., Exponenciálně vážený klouzavý průměr reaguje výrazněji na nedávné změny cen než jednoduchý klouzavý průměr (SMA), který platí stejnou váhu pro všechna pozorování v daném období.

učení se od MACD

MACD má kladnou hodnotu (zobrazenou jako modrá čára v dolním grafu), kdykoli je EMA 12 období (označená červenou čárou v cenovém grafu) nad EMA 26 období (modrá čára v cenovém grafu) a záporná hodnota, když je EMA 12 období pod EMA 26 období., Čím vzdálenější je MACD nad nebo pod jeho základní hodnotou, znamená to, že vzdálenost mezi těmito dvěma EMAs roste.

v následujícím grafu můžete vidět, jak dvě Ema aplikovaná na cenový graf odpovídají přechodu MACD (modrá) nad nebo pod jeho základní hodnotou (přerušovaná) v indikátoru pod cenovým grafem.,

MACD se často zobrazuje histogramem (viz graf níže), který grafuje vzdálenost mezi MACD a jeho signální čárou. Pokud je MACD nad signální čárou, histogram bude nad základní hodnotou MACD. Pokud je MACD pod jeho signální čárou, histogram bude pod základní čárou MACD. Obchodníci používají histogram MACD k identifikaci, kdy je vzestupná nebo medvědí hybnost vysoká.,

MACD vs. Relativní Síly

relativní ukazatel síly (RSI) cílem je, aby signál, zda trh je považován za překoupené nebo přeprodané ve vztahu k nedávné cenové hladiny. RSI je oscilátor, který vypočítává průměrné cenové zisky a ztráty za dané časové období. Výchozí časové období je 14 období s hodnotami ohraničenými od 0 do 100.,

MACD měří vztah mezi dvěma EMAs, zatímco RSI měří změnu ceny ve vztahu k nedávným cenovým maximům a minimům. Tyto dva ukazatele se často používají společně, aby poskytly analytikům úplnější technický obraz trhu.

Tyto ukazatele, jak měřit momentum v trhu, ale protože měří různé faktory, někdy v rozporu indikace., Například RSI může vykazovat čtení nad 70 po delší dobu, což naznačuje, že trh je ve vztahu k nedávným cenám nadměrně rozšířen na stranu nákupu, zatímco MACD naznačuje, že trh stále roste v nákupní hybnosti. Buď indikátor může signalizovat nadcházející změnu trendu tím, že ukazuje rozdíl od ceny (cena pokračuje vyšší, zatímco indikátor se sníží, nebo naopak).,

omezení MACD

jedním z hlavních problémů s divergencí je to, že může často signalizovat možný zvrat, ale pak se ve skutečnosti nestane žádný skutečný zvrat—vytváří falešně pozitivní. Dalším problémem je, že divergence nepředpokládá všechny zvraty. Jinými slovy, předpovídá příliš mnoho zvratů, které se nevyskytují, a nestačí skutečné zvraty cen.

„falešně pozitivní“ divergence se často vyskytuje, když se cena aktiva pohybuje do stran, například v rozsahu nebo trojúhelníku podle trendu., Zpomalení hybnosti-bočního pohybu nebo pomalého trendového pohybu-ceny způsobí, že se MACD odtrhne od svých předchozích extrémů a tíhne k nulovým čarám i při absenci skutečného obrácení.

další zdroje MACD

máte zájem o použití MACD pro vaše obchody? Podívejte se na naše vlastní primer na MACD a špinění trend zvraty s MACD pro více informací.

Pokud se chcete dozvědět více ukazatelů, poskytuje kurz technické analýzy Investopedia komplexní úvod do předmětu., Naučíte se základní a pokročilou technickou analýzu, dovednosti čtení grafů, technické ukazatele, které musíte identifikovat, a jak využít cenových trendů za více než pět hodin videa na vyžádání, cvičení a interaktivního obsahu.

Příklad MACD Crossover

, Jak je znázorněno na následujícím grafu, když MACD klesne pod signální čáru, to je medvědí signál, který naznačuje, že to může být čas prodat., Naopak, když MACD stoupá nad signální čáru, indikátor dává vzestupný signál, což naznačuje, že cena aktiva pravděpodobně zažije vzestupnou dynamiku. Někteří obchodníci čekat na potvrzenou kříž nad signální čáru před vstupem pozici, aby snížit šance na „napálili“ a zadáním pozice příliš brzy.

crossovery jsou spolehlivější, pokud odpovídají převládajícímu trendu. Pokud MACD překročí svou signální linii po krátké korekci v rámci dlouhodobějšího uptrendu, kvalifikuje se jako býčí potvrzení.,

Když MACD kříže pod jeho vedení signálu po krátkém pohybovat vyšší v delším horizontu sestupný trend, obchodníci by za to, že medvědí potvrzení.,

Příklad Divergence

Když MACD formy maxima nebo minima, které se rozcházejí z příslušného maxima a minima na ceně, to se nazývá divergence. Býčí divergence se objeví, když MACD tvoří dvě rostoucí minima, která odpovídají dvěma klesajícím minimům ceny. To je platný býčí signál, když je dlouhodobý trend stále pozitivní.,

Někteří obchodníci bude vypadat pro býčí divergence, i když dlouhodobý trend je negativní, protože mohou signalizovat změnu trendu, i když tato technika je méně spolehlivé.

Když MACD vytváří sérii dvou klesající maxima, které odpovídají dvě rostoucí maxima na ceně, medvědí divergence byla vytvořena., Medvědí divergence, která se objevuje během dlouhodobého medvědí trendu, se považuje za potvrzení, že trend bude pravděpodobně pokračovat.

Někteří obchodníci budou sledovat makléřského rozdíly během dlouhodobé býčí trendy, protože mohou signalizovat slabost v trendu. Nicméně, to není tak spolehlivé jako medvědí divergence během medvědí trend.,

Příklad Rychlého Stoupá nebo Klesá

Když MACD stoupá nebo klesá rychle (kratší-horizontu klouzavý průměr táhne pryč z dlouhodobější klouzavý průměr), je to signál, že bezpečnost je překoupené nebo přeprodané a brzy se vrátí na normální úroveň., Obchodníci často kombinují tuto analýzu s indexem relativní síly (RSI) nebo jinými technickými ukazateli, aby ověřili překoupené nebo přeprodané podmínky.

It není neobvyklé, že investoři používají histogram MACD stejným způsobem, jakým mohou používat samotný MACD. Na histogramu lze také identifikovat pozitivní nebo negativní přechody, rozdíly a rychlé vzestupy nebo pády., Některé zkušenosti jsou potřebné před rozhodnutím, které je nejlepší v dané situaci, protože existují časové rozdíly mezi signály na MACD a jeho histogramu.

Často kladené otázky

jak obchodníci používají klouzavou průměrnou konvergenční divergenci (MACD)?

obchodníci používají MACD k identifikaci změn ve směru nebo závažnosti cenového trendu akcií. MACD se může na první pohled zdát komplikovaný, protože se spoléhá na další statistické pojmy, jako je exponenciální klouzavý průměr (EMA)., V zásadě však MACD pomáhá obchodníkům zjistit, kdy nedávná dynamika ceny akcií může signalizovat změnu jejího základního trendu. To může obchodníkům pomoci rozhodnout se, kdy vstoupit, přidat nebo opustit pozici.

je MACD předním indikátorem nebo zaostávajícím indikátorem?

MACD je zaostávající indikátor. Koneckonců, všechna data použitá v MACD jsou založena na historické cenové akci akcií. Vzhledem k tomu, že je založen na historických údajích, musí nutně „zaostávat“ cenu. Někteří obchodníci však používají histogramy MACD k předpovědi, kdy dojde ke změně trendu., Pro tyto obchodníky může být tento aspekt MACD považován za vedoucí ukazatel budoucích změn trendů.

co je to pozitivní divergence MACD?

pozitivní divergence MACD je situace, kdy MACD nedosahuje nového minima, přestože cena akcií dosáhla nového minima. To je považováno za býčí obchodní signál-tedy termín „pozitivní divergence.“Pokud dojde k opačnému scénáři—cena akcií dosáhla nového maxima, ale MACD tak neučinila-to by bylo považováno za medvědí ukazatel a označováno jako negativní divergence.,