zde se podíváme na nejlepší automatizovaný denní obchodní software 2021 a vysvětlíme, jak úspěšně používat automatické obchodní strategie. Více než 75% akcií obchodovaných na amerických burzách pochází z příkazů automatizovaných obchodních systémů. Známý různými názvy, včetně mechanických obchodních systémů, algoritmického obchodování, systémového obchodování a odborných poradců (EAs), všichni pracují tím, že umožňují obchodníkům den vstupovat do zvláštních pravidel pro obchodní záznamy a východy.,
po naprogramování bude váš automatizovaný denní obchodní software automaticky provádět vaše obchody. Zní to perfektně, že? Můžete sedět a čekat, až se budete dívat, jak se ty peníze valí.
Nejlepší Automatizovaných Obchodních Platforem
automatické denní obchodování vysvětleno
rozhodnete se o strategii a pravidlech. Ty jsou pak naprogramovány do automatizovaných systémů a pak se počítač dostane do práce. Software, který můžete získat dnes, je velmi sofistikovaný.,
pravidla pro vstup a výstup obchodu mohou být zakořeněna v přímočarých podmínkách, jako je klouzavý průměrný crossover.
mohou však být také postaveny na složitých strategiích, které vyžadují důkladné pochopení programového jazyka specifického pro vaši platformu.
jakmile jsou pravidla naprogramována, automatizované systémy mohou sledovat trhy a rozhodovat o tom, zda nakupovat a prodávat na základě konkrétních pravidel denní obchodní strategie, která jste zvolili.,
i když závislý na vaší specifikace, jakmile je obchod je zadán, příkazy pro ochranné zastavit ztráty, koncové dorazy a ziskové cíle budou automaticky generovány den obchodování algoritmy.
Pokud jste na rychle se pohybujícím trhu, okamžitý vstup do objednávky by mohl být rozdíl mezi malou ztrátou a rozbitím země, pokud by se obchod měl pohybovat proti vám.
některé pokročilé automatizované denní obchodní software bude dokonce sledovat novinky pomoci, aby se vaše obchody.,
silné stránky & slabé stránky
silné stránky
- snižuje emoce-jednou z největších výhod automatizovaných denních obchodních algoritmů je jejich schopnost odstranit lidské emoce. Mnoho den obchodníci budou kupovat a prodávat na základě pocitů, automatizované denní obchodní systémy budou provádět obchod, jakmile budou splněny uvedená pravidla.
- schopnost zpětného testování – většina automatizovaných systémů vám umožní otestovat vaše pravidla a strategii proti historickým datům, abyste otestovali jejich pravděpodobnost úspěchu., To vám umožní zdokonalit perfektní strategii a vyžehlit všechny záhyby, než vložíte skutečné peníze na linku. Umožňuje také určit očekávanou délku systému (částku, kterou můžete očekávat, že vyhrajete nebo ztratíte).
- rychlost-váš automatizovaný software vám poskytne zvýšenou rychlost zadávání objednávek. Je schopen automaticky měnit tržní podmínky a vytvářet objednávky v okamžiku, kdy jsou splněna obchodní kritéria. V den obchodování hra jen pár sekund může mít významný rozdíl na potenciální výhru nebo ztrátu., Zabrání vám dosažení cíle zisku nebo propadnutí kolem úrovně zastavení, než se vám dokonce podaří zadat objednávku.
- konzistence-to odkazuje zpět na emocionální prvek. Pokud jste ztratili na posledních čtyřech obchodech, můžete dostat studené nohy na další. Ale pokud je ten další obchod obrovským vítězem, právě jste se střelili do velmi drahé nohy.
- cementuje vítězný vzorec – pokud jste strávili roky zdokonalováním vítězné strategie, automatizace by mohla být ještě efektivnější. Což by vám zase mohlo poskytnout větší a konzistentnější zisky.,
- Diversity-automatizované denní obchodní systémy umožňují zvýšit ruku pomocí více účtů a libovolného počtu strategií současně. To vám umožní rozložit riziko na různé nástroje a zároveň zajistit proti ztrátě pozic.
Nedostatků
- Přes-optimalizace – zaměření na křivky vede k automatické denní obchodování algoritmy, které by měly být fantastické v teorii, ale často nedosahují značku, když přijde na živé obchodování., Například; mnoho lidí doladit plán s téměř 100% ziskových obchodů, které by neměly nikdy zažít čerpání. Aplikujte ji na živý trh a může zcela selhat. To je důvod, proč byste se měli držet obchodů s nízkou hodnotou, dokud nevyhladíte všechny záhyby.
- System gone haywire – i nejlepší automatizovaný denní obchodní software může vyvolat falešné trendy. Jak cena reaguje na rozvíjející se vývoj, falešný trend se může vymknout kontrole., To bylo prokázáno v srpnu 2012 Knight Capital group; kdo ztratil více než 440 milionů dolarů za pouhých půl hodiny, když jejich obchodní software šel rogue v reakci na tržní podmínky.
- aktualizace-váš automatizovaný denní obchodní software bude muset aktualizovat spolu s měnícími se tržními podmínkami. To znamená, že potřebujete někoho, kdo přesně ví, co dělají. To vás staví na nešťastné milosrdenství toho, kdo píše a aktualizuje váš software.,
- Monitoring-lidé si mylně myslí, že jakmile formulují své automatizované denní obchodní strategie, mohou sedět a nechat počítač dělat všechny těžké zvedání.Musíte dávat pozor na počítačové pády, problémy s připojením, nepředvídatelné anomálie trhu. Nemluvě o ničem jiném, které by mohlo mít za následek chybějící nebo duplicitní objednávky.
Začínáme
i s nejlepším automatizovaným softwarem je třeba mít na paměti několik věcí. Za prvé, udržujte to jednoduché, zatímco získáte nějaké zkušenosti, pak otočte ruku na složitější automatizované denní obchodní strategie.,
Copy Trading může být solidní úvod pro začátečníky do automatizovaného obchodování.
mnoho automatizovaných systémů je upraveno tak, aby vynikalo na určitých trzích a pro konkrétní obchodní styly.
takže mějte na paměti, že nemusíte získat výnosy, které doufáte, pokud použijete své automatizované denní obchodní algoritmy na několik různých trhů.
ať už je váš automatizovaný software jakýkoli, ujistěte se, že jste vytvořili čistě mechanickou strategii. Automatizované denní obchodní systémy nemohou odhadnout, takže odstraňte veškerou diskrétnost.,
Copy Trading
na nejzákladnější úrovni je copy trading velmi jednoduchou formou automatizovaného obchodování.
s obchodováním s kopiemi můžete kopírovat obchody jiného obchodníka. Takže přezkoumáním minulých výkonů a konkrétních obchodních údajů můžete „sledovat“ obchodníka (nebo lépe skupinu obchodníků).
při otevírání a zavírání obchodů uvidíte také ty obchody otevřené na vašem účtu. Můžete upravit, kolik chcete investovat, takže někdo s $100 může stále sledovat obchody někoho, kdo dělá $ 1m obchody.
Copy trading znamená, že nenesete žádnou odpovědnost za otevírání a zavírání obchodů., Stále musíte vybrat obchodníky kopírovat, ale všechny ostatní obchodní rozhodnutí jsou přijímána z rukou.
Copy trading je možná nejméně „hands on“ jakéhokoli automatizovaného obchodování.
makléři nabízející obchodování s kopiemi
nalezení nejlepšího automatizovaného softwaru
neexistuje žádná velikost pro všechny, pokud jde o automatizované denní obchodní systémy.,
bude záviset na vašich potřebách, na trhu, na který chcete použít, a na tom, kolik přizpůsobení chcete udělat sami.
kvalifikovaní obchodníci mohou dokonce chtít vyvinout svůj vlastní obchodní software od základů, aby dosáhli ultrarychlého automatizovaného obchodování, které je zcela přizpůsobeno jejich preferencím (více o tom později).,
Níže jsou uvedeny některé z nejpopulárnějších ready-made automatizovaných systémů venku:
- AlgoTrader Software
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Tradestation automatizovaný Software
- Etna Automatický obchodní Software
- eSignal automatizovaný obchodní Software
- volba Robot automatizovaný Software (binární obchody pouze)
- Roboadvisors
vývoj vlastního softwaru
Pokud nemůžete najít komerčně dostupný software, který vám poskytne potřebné funkce, pak další možností je vyvinout vlastní proprietární software.,
je to jednodušší než kdy předtím díky nástrojům pro úpravu kódu, jako jsou VIM a online tržiště, které usnadňují nalezení nezávislých pracovníků s potřebnými dovednostmi.
vývoj vlastního softwaru s sebou přináší řadu výhod a rizik:
výhody:
- Úplná kontrola nad tím, jak software funguje, vypadá a cítí.
- software můžete optimalizovat tak, aby fungoval rychleji než dostupný komerční software, protože můžete zahrnout pouze funkce, které potřebujete.
- umožňuje vytvářet software kolem složitých algoritmů.,
rizika:
- může být drahé, pokud nevíte, jak to udělat sami. Stejně jako většina stavebních projektů konečné náklady obvykle skončí vyšší než původní odhady.
- software bude netestovaný a je téměř jisté, že obsahuje chyby. Komerční software prošel tisíce hodin testování a používají ho tisíce obchodníků, což odhaluje mnoho problémů. Váš software může provádět nepředvídané způsoby., Dokonce i velké obchodní operace má problémy s obchodování roboty, které provádějí překvapivé, obchody nebo jsou vyvolána dalšími roboty akce spáchat velké výprodeje.
Prozkoumejte veškerý software dostupný na trhu, než se rozhodnete vyvinout vlastní software.
existují dva hlavní způsoby, jak vytvořit svůj vlastní obchodní software. Dělat to sami nebo najmout někoho jiného, aby to navrhl pro vás.
programování softwaru sami
navrhování vlastního obchodního softwaru vyžaduje základní znalosti programování a znalosti o tom, jak kódovat obchodní algoritmus.,
četné softwarové balíčky pomáhají usnadnit proces, ale všechny vyžadují, abyste měli základní znalosti programování.
žádný nástroj nemůže pomoci s nedostatkem programovacích dovedností, ale pro znalé kodéry je jedním z nejlepších editorů pro budování automatizovaného obchodního robota Vim.
Vim je univerzální textový editor speciálně navržený tak, aby usnadnil vývoj vlastního softwaru. Byl vytvořen zakladatelem Vim, Bram Moolenaar, v roce 1991.
Vim je založen na textovém editoru Bill Joy vi. Vim je „charita“ – veškerý její výtěžek slouží na pomoc dětem v Ugandě., Vim je velmi snadné vytvářet a upravovat software.
vim je editor založený na příkazech – pro aktivaci různých funkcí používáte textové příkazy, nikoli nabídky.
rozhraní založené na příkazech umožňuje softwaru mít velmi lehké čisté rozhraní a zároveň nabízí rozsáhlý výběr funkcí.
Vim je vhodný pro začínající i zkušené vývojáře.
platforma je velmi populární mezi vývojáři softwaru kvůli tomu, jak snadno nástroj umožňuje přehled kódu a najít chyby dříve, než způsobí nějaké problémy.,
to může být přizpůsoben zvládnout Stovky programovacích jazyků a podporuje mnoho různých druhů pluginů pro další funkce.
API
Pokud jste se rozhodli vyvinout software sami, můžete jej vytvořit téměř jakýmkoli způsobem.
vaše svoboda však bude omezena API (Application Programming Interface) poskytovaným vaší obchodní platformou.
API umožňuje vašemu obchodnímu softwaru komunikovat s obchodní platformou pro zadávání objednávek.,
váš obchodní software může provádět pouze obchody, které jsou podporovány API třetích stran obchodní platformy.
Pokud je pro vás určitá funkce zásadní, musíte se ujistit, že jste si vybrali platformu s API, které tuto funkci nabízí.
váš bot bude muset nějakým způsobem importovat tržní data, možná v „reálném čase“ (s extrémně nízkým zpožděním), pokud váš obchodní algoritmus musí nějakým způsobem reagovat na to, co se právě děje na trzích.,
pokud jsou obchodní rozhodnutí založena spíše na základních faktorech a čekají jen na „správnou cenu“, nemusí být získání tržních dat s milisekundovým zpožděním nezbytné.
najímání Softwarového tvůrce
Pokud nevíte, jak vytvořit software sami, nebo pokud na to nemáte čas, budete muset najmout nezávislého pracovníka nebo společnost třetí strany.
můžete si vybrat místního vývojáře nebo na volné noze online. Je snazší komunikovat a dosáhnout požadovaného výsledku pomocí místního vývojáře, který můžete vidět osobně.,
používání online na volné noze však může být levnější. Může vám také umožnit vybrat vývojáře, který má větší zkušenosti s obchodním softwarem, protože se jedná o poměrně neobvyklou dovednost.
ujistěte se, že najmout zkušeného vývojáře, který může vyvinout dobře fungující stabilní software. Nesnažte se to udělat co nejlevněji.
dobrý obchodní software stojí za svou váhu ve zlatě. Špatně navržený robot vás může stát spoustu peněz a nakonec je velmi drahý.,
je nezbytné, abyste vývojáři poskytli podrobný popis přesně toho, co od obchodního softwaru očekáváte. Zahrňte všechny požadované funkce do popisu úlohy.
nepředpokládejte, že vůbec něco je dané. Vývojář nemůže číst vaši mysl a nemusí vědět nebo předpokládat stejné věci, které děláte.
konečný verdikt
automatické denní obchodování je stále populárnější. Nicméně, pokud jedete touto cestou, musíte často zpět a dopředu otestovat svou strategii. Buďme však jasní, nic nenahrazuje pečlivě provedené ruční obchodování.,
Pokud dáte svou důvěru v automatizaci, nenechte se spokojit.
to bylo zdůrazněno v knižní sérii „Market Wizards“ od Jacka Schwagera, když vedl rozhovor s úspěšnými automatickými denními obchodníky.
všichni zdůraznili, že byli velmi zapojeni do svých automatizovaných strategií, takže si neberte zadní místo pro vaše obchodování.
další čtení
- Quantopian.com -webová stránka pro výzkum historických dat o cenách akcií a psaní obchodních algoritmů, které lze na těchto datech zpětně otestovat.,
Research
- „Exploring Automated Trading: Modeling a Financial System with a Variable Degree of Automation, Display Design, and Evaluation“, Yeti Li, Nov 2017
- „Evaluation of the performance of automated trading systems based on non-parametric methods“, T. N. Batova, T. M. Sizova, a. v. Khomkov, Dec 2017
Books
- „profesionální automatizované obchodování: teorie a praxe“, Eugene a. durenard
- „automatizované obchodování s opcemi: vytvářet, optimalizovat a testovat automatizované obchodní systémy“, Sergey Izraylevich Ph.D.,, Vadim Tsudikman
- „elektronická a algoritmická obchodní technologie: kompletní průvodce“, Kendall Kim